BV1oJ7p6zEm2 · 浑水摸鱼清源1 00:00:00,020 --> 00:00:01,800 我是艾尔布鲁克斯 2 00:00:01,800 --> 00:00:04,849 感谢您收看布鲁克斯交易课程 3 00:00:04,849 --> 00:00:07,250 这是关于交易者方程和概率的 4 00:00:07,250 --> 00:00:08,890 五个视频中的第三个 5 00:00:08,890 --> 00:00:11,140 首先我想谈谈C值 6 00:00:11,140 --> 00:00:15,539 它是衡量策略盈利程度的一种数学方法 7 00:00:23,899 --> 00:00:26,160 然后我想谈谈概率 8 00:00:26,160 --> 00:00:29,800 交易者在构建交易时需要了解的三个变量 9 00:00:29,800 --> 00:00:35,000 风险回报和概率概率是最重要的嗯 10 00:00:42,000 --> 00:00:45,479 Z值是衡量系统好坏的标准 11 00:00:45,979 --> 00:00:49,579 量化分析师cos在设计系统时会用到它 12 00:00:49,579 --> 00:00:50,899 作为一名交易者 13 00:00:50,899 --> 00:00:53,799 您不需要了解任何有关C分数的信息 14 00:00:53,799 --> 00:00:54,988 一般来说 15 00:00:54,988 --> 00:00:57,128 但如果您想从数学角度 16 00:00:57,128 --> 00:00:59,709 更好地了解自己的交易方法有多好 17 00:00:59,709 --> 00:01:02,250 是您可以使用的一种衡量标准 18 00:01:02,250 --> 00:01:06,659 它基本上就是平均值的标准偏差数嗯 19 00:01:07,939 --> 00:01:09,700 这是一个计算公式 20 00:01:09,700 --> 00:01:13,810 大多数人都不会对其中的数学知识感兴趣 21 00:01:13,810 --> 00:01:16,769 N是你正在研究的系列交易的总数 22 00:01:16,769 --> 00:01:19,409 而是该系列连胜或连败的总数 23 00:01:19,409 --> 00:01:21,480 例如如果你有两个连胜 24 00:01:21,480 --> 00:01:24,030 这就是连胜啊 25 00:01:24,870 --> 00:01:27,170 如果连续七次输就是连败 26 00:01:27,170 --> 00:01:29,109 连胜场次的多少并不重要 27 00:01:29,109 --> 00:01:31,799 重要的是连胜场次的多少 28 00:01:31,959 --> 00:01:34,200 W是获胜交易的总数 29 00:01:34,200 --> 00:01:36,959 L是失败交易的总数 30 00:01:42,000 --> 00:01:45,219 Z值衡量的是你的系统有多可靠 31 00:01:45,219 --> 00:01:47,829 你能相信你的系统吗 32 00:01:47,909 --> 00:01:49,450 如果您的C值高 33 00:01:49,450 --> 00:01:51,909 那么您未来赚钱的机会就大得多 34 00:01:51,909 --> 00:01:53,530 如果你的C值很低 35 00:01:53,530 --> 00:01:57,555 那么你赔钱和损失账户的风险就会高得多 36 00:02:04,040 --> 00:02:06,560 我想给你看这张图 37 00:02:06,560 --> 00:02:07,620 我想告诉你 38 00:02:07,620 --> 00:02:10,919 一个好的交易方法和一个坏的交易方法 39 00:02:10,919 --> 00:02:11,870 举例来说 40 00:02:11,870 --> 00:02:14,189 假设你在第二次进入反转行情时 41 00:02:14,189 --> 00:02:16,810 以一倍于风险的回报开始剥头皮交易 42 00:02:16,810 --> 00:02:19,259 例如你买入一个高位二次牛企 43 00:02:19,259 --> 00:02:22,370 或卖出一个低位二次雄起啊 44 00:02:22,514 --> 00:02:24,879 下面是一些入场事例 45 00:02:24,879 --> 00:02:26,080 这里是第一次入市 46 00:02:26,080 --> 00:02:27,259 这里是第二次入市 47 00:02:27,259 --> 00:02:28,979 所以你要在第二次入市时卖出 48 00:02:28,979 --> 00:02:29,900 这是第一次入市 49 00:02:29,900 --> 00:02:30,900 这是第二次入市 50 00:02:30,900 --> 00:02:32,120 所以你在第二次入市时 51 00:02:32,120 --> 00:02:35,729 买入同样第一个第二个两个高点的牛 52 00:02:35,729 --> 00:02:37,389 起高点一高点二 53 00:02:37,389 --> 00:02:40,889 第二次买入回调高点一高点二 54 00:02:40,889 --> 00:02:41,830 这里是高点二 55 00:02:41,830 --> 00:02:42,849 所以你在这里做多 56 00:02:42,849 --> 00:02:44,830 然后再一次高点一高点二 57 00:02:44,830 --> 00:02:46,909 下跌途中我们有一个双顶 58 00:02:46,909 --> 00:02:49,550 第二次进场做空一个低点二 59 00:02:49,550 --> 00:02:51,009 雄奇第二次进场 60 00:02:51,009 --> 00:02:52,810 这个K线上的低点一 61 00:02:52,810 --> 00:02:55,530 那个K线上的低点二一路向下 62 00:02:55,530 --> 00:02:57,050 我们有一个高点一 63 00:02:57,050 --> 00:02:59,930 高点二用于反转上升 64 00:03:04,919 --> 00:03:07,300 现在这个系统的Z值很高 65 00:03:07,300 --> 00:03:08,889 因为他的胜率很高 66 00:03:08,889 --> 00:03:12,349 这个图表上的12笔交易中有11笔是赢家 67 00:03:12,349 --> 00:03:14,689 而且所有赢家的规模都差不多 68 00:03:14,689 --> 00:03:17,860 这两点都表明你的交易方式非常稳定 69 00:03:17,860 --> 00:03:21,759 因此未来盈利的机会更大啊 70 00:03:25,919 --> 00:03:29,849 过去的结果可以很好地预测未来的情况 71 00:03:29,849 --> 00:03:32,830 换句话说你所做的一切都很好 72 00:03:32,830 --> 00:03:34,550 你可以错过一些交易 73 00:03:34,550 --> 00:03:37,490 但你有信心仍能赚钱 74 00:03:42,960 --> 00:03:45,960 时不时的你会听到交易者谈论 75 00:03:45,960 --> 00:03:48,800 爆仓或毁掉账户的风险 76 00:03:48,800 --> 00:03:51,419 您的账户爆仓风险有多大 77 00:03:51,419 --> 00:03:52,340 账户爆仓 78 00:03:52,340 --> 00:03:55,580 仅仅意味着您的账户不再有足够的资产 79 00:03:55,580 --> 00:03:57,789 来满足保证金要求 80 00:03:57,789 --> 00:04:00,250 除非您在账户中存入更多资金 81 00:04:00,250 --> 00:04:02,039 否则经纪商不会让您交易 82 00:04:02,039 --> 00:04:04,759 这可能意味着您输光了账户里所有的钱 83 00:04:04,759 --> 00:04:06,659 也可能意味着您输了很多钱 84 00:04:06,659 --> 00:04:11,419 以至于您输掉的钱比账户里的钱还多 85 00:04:11,419 --> 00:04:14,080 您必须给您的经纪人汇取更多的钱 86 00:04:14,080 --> 00:04:17,428 不过账户被毁或爆仓的最低要求是 87 00:04:17,428 --> 00:04:19,538 账户净值跌的太低 88 00:04:19,538 --> 00:04:21,499 以至于经纪人不再允许您交易 89 00:04:21,499 --> 00:04:24,899 除非您在账户中存入更多资金 90 00:04:28,939 --> 00:04:30,839 当您的C值较高时 91 00:04:30,839 --> 00:04:33,139 您的账户爆仓的风险较小 92 00:04:33,139 --> 00:04:37,339 因此您可以在每次交易中冒更大的风险 93 00:04:37,970 --> 00:04:40,209 最好的C分数是五分左右 94 00:04:40,209 --> 00:04:41,879 这种情况极为罕见 95 00:04:41,879 --> 00:04:43,800 但优秀的包头皮交易者 96 00:04:43,800 --> 00:04:45,980 可以获得这个高点的分数 97 00:04:45,980 --> 00:04:49,439 真正好的C值是2~3 98 00:04:49,920 --> 00:04:52,000 如果你有一个非常好的系统 99 00:04:52,000 --> 00:04:53,699 一个非常好的C分数 100 00:04:53,699 --> 00:04:57,300 你可以在每笔交易中承担账户2%的风险 101 00:04:57,300 --> 00:04:58,189 C值越低 102 00:04:58,189 --> 00:05:00,470 交易风险就越小 103 00:05:04,920 --> 00:05:07,819 下面是另一个使用相同图表的系统 104 00:05:07,819 --> 00:05:11,129 不是买入二次反转或高位两个牛起 105 00:05:11,129 --> 00:05:13,290 而是卖出低位两个熊奇 106 00:05:13,290 --> 00:05:15,610 跌至过去十个交易日的低点 107 00:05:15,610 --> 00:05:16,430 你卖出 108 00:05:16,430 --> 00:05:21,740 然后在过去十个交易日的低点下方反向做空啊 109 00:05:30,920 --> 00:05:33,040 跌至过去十个交易日的低点 110 00:05:33,040 --> 00:05:33,740 你卖出 111 00:05:33,740 --> 00:05:36,980 然后在接下来十个交易日的高点反向做空 112 00:05:36,980 --> 00:05:39,240 结果亏死我们有了一个新的低点 113 00:05:39,240 --> 00:05:42,449 所以你在这里卖出又亏损了 114 00:05:42,889 --> 00:05:44,870 过去十个交易日的新高 115 00:05:44,870 --> 00:05:46,610 你买入小赚一笔 116 00:05:46,610 --> 00:05:48,850 因为这是你离场的位置 117 00:05:48,850 --> 00:05:51,490 如果跌破过去十个交易日的低点 118 00:05:51,490 --> 00:05:52,470 再看看这里 119 00:05:52,470 --> 00:05:54,069 你就赢了一大笔钱 120 00:05:54,069 --> 00:05:58,769 而且很可能抵消了之前的大部分或全部损失 121 00:05:58,769 --> 00:06:01,449 因此该策略是一种盈利策略 122 00:06:01,449 --> 00:06:04,189 然而这是一种糟糕的交易方法 123 00:06:04,189 --> 00:06:06,509 因为他的C值很低 124 00:06:07,939 --> 00:06:09,540 他的胜率非常低 125 00:06:09,540 --> 00:06:11,399 你只有一次重大的胜利 126 00:06:11,399 --> 00:06:13,879 几乎所有的利润都是你的 127 00:06:13,879 --> 00:06:17,079 事实上几乎所有的利润都来自单笔交易 128 00:06:17,079 --> 00:06:18,259 这是很危险的 129 00:06:18,259 --> 00:06:20,339 假设这是一张5分钟的图表 130 00:06:20,339 --> 00:06:22,769 而你必须在这里去看医生 131 00:06:22,769 --> 00:06:24,610 那么今天到目前为止 132 00:06:24,610 --> 00:06:26,790 你已经进行了1234次交易 133 00:06:26,790 --> 00:06:28,449 而你会错过这次交易 134 00:06:28,449 --> 00:06:30,040 假设这是一张日线图 135 00:06:30,040 --> 00:06:32,019 假设你做了所有这些交易 136 00:06:32,019 --> 00:06:33,819 你亏死亏死亏死 137 00:06:33,819 --> 00:06:36,319 而你却希望大获全胜 138 00:06:36,939 --> 00:06:39,319 假设你在这里度假了两周 139 00:06:39,319 --> 00:06:41,240 然后你错过了大赢家 140 00:06:41,240 --> 00:06:43,569 这是一个很大很大的问题 141 00:06:43,569 --> 00:06:44,870 如果你有一个系统 142 00:06:44,870 --> 00:06:47,490 你的大部分利润都来自于一次胜利 143 00:06:47,490 --> 00:06:51,329 那么你的账户爆仓的风险就会高得多 144 00:06:53,939 --> 00:06:56,740 任何需要一次大赢才能盈利的系统 145 00:06:56,740 --> 00:06:58,120 都是糟糕的系统 146 00:06:58,120 --> 00:07:02,379 有很多经纪公司允许你设计和测试系统 147 00:07:04,060 --> 00:07:06,699 在分析系统结果时 148 00:07:06,699 --> 00:07:08,579 一个非常重要的部分是 149 00:07:08,579 --> 00:07:11,500 要注意大部分利润是否来自单笔交易 150 00:07:11,500 --> 00:07:12,879 或两三笔交易 151 00:07:12,879 --> 00:07:16,420 如果你需要一两次大的交易才能让系统盈利 152 00:07:16,420 --> 00:07:18,560 那么这就是一个糟糕的系统 153 00:07:18,560 --> 00:07:20,839 你不应该进行交易 154 00:07:22,899 --> 00:07:24,579 尽管当你查看结果时 155 00:07:24,579 --> 00:07:26,779 会发现你在该系统中赚了钱 156 00:07:26,779 --> 00:07:29,759 你甚至可能在该系统中赚了很多钱 157 00:07:29,759 --> 00:07:33,209 但是如果所有的钱都来自于一次交易 158 00:07:33,209 --> 00:07:35,600 那么你破产的风险就会非常高 159 00:07:35,600 --> 00:07:37,620 如果你继续交易这个系统 160 00:07:37,620 --> 00:07:40,060 你很可能最终会失去你的账户 161 00:07:40,060 --> 00:07:41,579 因为你会错过太多 162 00:07:41,579 --> 00:07:45,279 你需要抵消之前所有损失的大额交易 163 00:07:49,860 --> 00:07:52,699 如果你错过了这一系列交易中的这一笔大交易 164 00:07:52,699 --> 00:07:54,819 你的系统就会亏损 165 00:07:57,920 --> 00:08:01,519 如果一个系统的所有利润都来自单笔交易 166 00:08:01,519 --> 00:08:04,418 那么他的另一个问题就是 167 00:08:04,699 --> 00:08:06,658 你很难在一个又一个的交易栏 168 00:08:06,658 --> 00:08:08,338 和一次又一次的亏损中等待 169 00:08:08,338 --> 00:08:09,619 希望能有一笔大交易 170 00:08:09,619 --> 00:08:11,720 很难进行下一笔交易 171 00:08:11,879 --> 00:08:12,779 回过头来看 172 00:08:12,779 --> 00:08:13,920 你会说天啊 173 00:08:13,920 --> 00:08:15,079 我已经亏了很多了 174 00:08:15,079 --> 00:08:16,920 也许我最好放慢交易速度 175 00:08:16,920 --> 00:08:19,759 结果你就会错失一笔好交易 176 00:08:19,759 --> 00:08:22,120 而这正是你扭转所有亏损 177 00:08:22,120 --> 00:08:24,839 使系统盈利所需要的C值低 178 00:08:24,839 --> 00:08:27,470 意味着你的账户爆仓的几率很大 179 00:08:27,470 --> 00:08:30,399 你的系统很糟糕啊 180 00:08:37,820 --> 00:08:39,000 您的胜率很低 181 00:08:39,000 --> 00:08:40,039 换句话说 182 00:08:40,039 --> 00:08:42,179 大多数交易都是亏损的 183 00:08:42,179 --> 00:08:43,600 你有几个大赢家 184 00:08:43,600 --> 00:08:45,220 但更多的是大输家 185 00:08:45,220 --> 00:08:47,580 你过于依赖一两次出色的交易 186 00:08:47,580 --> 00:08:49,220 来抵消所有的损失 187 00:08:49,220 --> 00:08:51,200 使系统盈利 188 00:08:52,899 --> 00:08:54,659 你不仅要接受交易 189 00:08:54,659 --> 00:08:56,299 还要正确管理交易 190 00:08:56,299 --> 00:08:58,820 而这也很难做到 191 00:09:03,940 --> 00:09:07,279 结果是如果分析交易结果的标准差 192 00:09:07,279 --> 00:09:08,759 标准差非常大 193 00:09:08,759 --> 00:09:10,559 你有一些非常小的交易 194 00:09:10,559 --> 00:09:12,419 也有一些非常大的交易 195 00:09:12,419 --> 00:09:14,639 这是一个非常危险的系统 196 00:09:14,639 --> 00:09:16,440 它不可靠 197 00:09:17,909 --> 00:09:20,110 如果你尝试交易这样的系统 198 00:09:20,110 --> 00:09:22,419 你的交易量应该非常非常小 199 00:09:22,419 --> 00:09:24,539 大多数交易者都不应该交易 200 00:09:24,539 --> 00:09:28,019 需要一两次大交易来抵消大量损失的系统 201 00:09:28,019 --> 00:09:30,139 因为你会亏钱 202 00:09:30,980 --> 00:09:34,549 亏损的几率实在是太大了 203 00:09:34,990 --> 00:09:39,029 初学者在交易任何系统时都应该进行小额交易 204 00:09:39,029 --> 00:09:41,929 因为这样可以减少账户亏损的几率 205 00:09:41,929 --> 00:09:42,840 一般来说 206 00:09:42,840 --> 00:09:45,240 如果初学者的交易量足够小 207 00:09:45,240 --> 00:09:48,379 每次交易的风险只占账户的1% 208 00:09:48,379 --> 00:09:50,809 这就是一个很好的起点 209 00:09:50,809 --> 00:09:54,490 例如如果您有一个十000美元的账户 210 00:09:54,490 --> 00:09:59,009 那么每次交易的风险尽量在100美元左右 211 00:09:59,820 --> 00:10:01,200 不要超过100美元 212 00:10:01,200 --> 00:10:03,120 刚开始交易时总会有亏损 213 00:10:03,120 --> 00:10:04,740 但如果你的交易量足够小 214 00:10:04,740 --> 00:10:07,220 学习成本就不会那么高 215 00:10:08,860 --> 00:10:11,480 即使你一开始就有一个很好的系统 216 00:10:11,480 --> 00:10:12,620 但你可能不会有 217 00:10:12,620 --> 00:10:13,639 你还是会输 218 00:10:13,639 --> 00:10:16,860 因为你可能不会正确的管理交易 219 00:10:17,870 --> 00:10:18,970 我提到过 220 00:10:18,970 --> 00:10:21,389 如果你有一个1万美元的账户 221 00:10:21,389 --> 00:10:24,669 每笔交易的风险约为1% 222 00:10:25,070 --> 00:10:27,269 那么你的风险约为100美元 223 00:10:27,269 --> 00:10:29,610 也就是在1mini上止损约两个点 224 00:10:29,610 --> 00:10:32,009 即使您有一个十000美元的账户 225 00:10:32,009 --> 00:10:35,820 而且您的经纪商可能允许您交易1mini 226 00:10:35,820 --> 00:10:36,860 您仍然会亏损 227 00:10:36,860 --> 00:10:38,539 因为您可能不会正确管理交易 228 00:10:38,539 --> 00:10:39,240 我提到过 229 00:10:39,240 --> 00:10:41,279 如果您有一个十000美元的账户 230 00:10:41,279 --> 00:10:44,580 而您希望每笔交易成单约1%的风险 231 00:10:44,580 --> 00:10:47,200 那么您将承担约100美元的风险 232 00:10:47,200 --> 00:10:50,440 如果你的经纪商可能允许你交易三或四份 233 00:10:50,440 --> 00:10:51,519 1mini合约 234 00:10:51,519 --> 00:10:53,360 那会产生太大的风险 235 00:10:53,360 --> 00:10:55,500 因此你应该只交易一份合约 236 00:10:55,500 --> 00:10:57,460 一般来说交易者应该交易 237 00:10:57,460 --> 00:10:59,639 我不在乎的大小 238 00:10:59,919 --> 00:11:01,639 他们的交易量应该小到 239 00:11:01,639 --> 00:11:02,500 不在乎亏损 240 00:11:02,500 --> 00:11:05,828 他们所关心的是我做的是正确的吗 241 00:11:05,828 --> 00:11:07,548 我的交易正确吗 242 00:11:07,548 --> 00:11:09,799 我的交易管理正确吗 243 00:11:09,799 --> 00:11:13,100 我的设置进场和出场是否合乎逻辑 244 00:11:13,100 --> 00:11:15,259 这样你就可以练习做正确的事 245 00:11:15,259 --> 00:11:18,639 而不用担心钱的问题进行 246 00:11:18,639 --> 00:11:20,559 我不在乎规模的交易 247 00:11:20,559 --> 00:11:21,519 不可能致富 248 00:11:21,519 --> 00:11:26,000 但是你可以用最小的成本学会如何很好的交易 249 00:11:26,000 --> 00:11:28,899 即使你成为了一名持续盈利的交易者 250 00:11:28,899 --> 00:11:30,159 最好还是交易 251 00:11:30,159 --> 00:11:31,759 我不在乎的大小 252 00:11:31,759 --> 00:11:33,519 因为你想以此为职业 253 00:11:33,519 --> 00:11:35,320 我干这行已经30年了 254 00:11:35,320 --> 00:11:36,740 你必须感到快乐 255 00:11:36,740 --> 00:11:37,919 必须感到舒适 256 00:11:39,039 --> 00:11:39,980 总是忧心忡忡 257 00:11:39,980 --> 00:11:41,440 可不好玩 258 00:11:43,879 --> 00:11:46,340 如果你有一个十000美元的账户 259 00:11:46,340 --> 00:11:47,759 你是一名外汇交易者 260 00:11:47,759 --> 00:11:49,600 你想在欧元兑美元的交易中 261 00:11:49,600 --> 00:11:51,559 承担不超过100美元的风险 262 00:11:51,559 --> 00:11:53,539 那么你可以使用100点止损 263 00:11:53,539 --> 00:11:56,899 你可以交易十000的单位 264 00:11:56,899 --> 00:11:59,500 这样您的风险就不会超过100美元 265 00:12:01,940 --> 00:12:04,519 相反您可以使用20个点的止损点 266 00:12:04,519 --> 00:12:06,080 交易50 000个单位 267 00:12:06,080 --> 00:12:07,440 或者更好的办法是 268 00:12:07,440 --> 00:12:09,620 开始时只交易十000个单位 269 00:12:09,620 --> 00:12:14,009 这样每次交易的风险就止有20美元 270 00:12:14,009 --> 00:12:15,809 这是外汇市场的一大优势 271 00:12:15,809 --> 00:12:18,860 大多数经纪商都允许您交易非常小的单位 272 00:12:18,860 --> 00:12:21,000 这就降低了您每笔交易的风险 273 00:12:21,000 --> 00:12:24,220 您的学习成本也因此大大降低 274 00:12:24,908 --> 00:12:27,808 而且在你真的不在乎的情况下 275 00:12:27,808 --> 00:12:29,940 或者在你不在乎的情况下 276 00:12:29,940 --> 00:12:32,220 你能够做你需要做的事情 277 00:12:32,220 --> 00:12:36,460 并发展出你信任的交易记录和交易风格 278 00:12:36,960 --> 00:12:40,039 一旦你达到了能够持续赚钱的地步 279 00:12:40,039 --> 00:12:41,360 哪怕是赚小钱 280 00:12:41,360 --> 00:12:43,940 那么你就可以开始增加仓位规模了 281 00:12:43,940 --> 00:12:45,360 在这两种选择中 282 00:12:45,360 --> 00:12:49,360 100点止损或20点止损都不错 283 00:12:55,919 --> 00:12:57,360 他们都是很好的 284 00:12:57,360 --> 00:12:59,000 我不在乎的大小 285 00:12:59,000 --> 00:13:01,120 可以让你练习做正确的事 286 00:13:01,120 --> 00:13:02,840 而不用担心钱的问题 287 00:13:02,840 --> 00:13:06,460 我曾多次谈到交易者必须考虑的三个变量 288 00:13:06,460 --> 00:13:09,399 风险回报和概率 289 00:13:10,899 --> 00:13:12,919 你可以把它看作两个变量 290 00:13:12,919 --> 00:13:15,440 可以说风险回报比是一个变量 291 00:13:15,440 --> 00:13:17,659 概率是另一个变量 292 00:13:17,980 --> 00:13:19,580 概率是最重要的 293 00:13:19,580 --> 00:13:21,539 因为它是最难确定的 294 00:13:21,539 --> 00:13:24,740 你总是知道你的风险是什么 295 00:13:26,139 --> 00:13:29,080 这是两个变量之间的距离 296 00:13:29,080 --> 00:13:31,379 你总是知道你的风险是什么 297 00:13:31,379 --> 00:13:33,159 这是到止损点的距离 298 00:13:33,159 --> 00:13:36,039 你也总是知道你的收益是多少 299 00:13:36,950 --> 00:13:39,490 这是到最低盈利目标的距离 300 00:13:39,490 --> 00:13:41,909 概率要困难得多 301 00:13:48,879 --> 00:13:53,799 我认为概率是初学者很难赚钱的主要原因 302 00:13:53,919 --> 00:13:57,759 这种不确定性让交易者感到困惑和恐惧 303 00:13:57,759 --> 00:14:01,440 最终导致他们犯下许多错误 304 00:14:04,820 --> 00:14:06,559 例如交易者看到一个突破 305 00:14:06,559 --> 00:14:07,779 然后又看到另一个突破 306 00:14:07,779 --> 00:14:10,200 现在他们看到一根多头K线在高位收盘 307 00:14:10,200 --> 00:14:11,279 于是他们想哇 308 00:14:11,279 --> 00:14:15,009 我已经看到了足够多的证据证明市场在上涨 309 00:14:15,009 --> 00:14:16,828 也许我最终会在这里买入 310 00:14:16,828 --> 00:14:18,740 这是初学者常犯的错误 311 00:14:18,740 --> 00:14:22,059 我们开始出现十字星和空头K线 312 00:14:22,059 --> 00:14:24,259 这个K线的顶部有一个大尾巴 313 00:14:24,259 --> 00:14:26,139 这是一个狭窄的交易区间 314 00:14:26,139 --> 00:14:29,100 大多头K线迫使你在一个狭窄的交易区间 315 00:14:29,100 --> 00:14:30,669 顶部买入 316 00:14:30,830 --> 00:14:32,570 这是在多头的三段上升之后 317 00:14:32,570 --> 00:14:33,370 一段或一段 318 00:14:33,370 --> 00:14:35,210 然后是两段三段强势突破 319 00:14:35,210 --> 00:14:36,870 你期望至少还有一次上涨 320 00:14:36,870 --> 00:14:40,789 然而这个大尾巴再加上这两个空头条增加了 321 00:14:40,789 --> 00:14:44,429 我们不会再有多余一次上涨的机会 322 00:14:44,929 --> 00:14:47,210 初学者认为这是一次高概率买入 323 00:14:47,210 --> 00:14:49,590 而实际上这只是一次低概率买入 324 00:14:49,590 --> 00:14:52,289 多头趋势可能正在过渡到一个交易区间 325 00:14:52,289 --> 00:14:53,909 专家们在这里卖出 326 00:14:53,909 --> 00:14:55,659 他们也会在这里卖出 327 00:14:55,659 --> 00:14:58,559 因为他们预计市场不再是多头趋势 328 00:14:58,559 --> 00:15:01,220 而是处于交易区间的早期阶段 329 00:15:01,220 --> 00:15:03,669 交易区间的底部可能在这里 330 00:15:03,669 --> 00:15:06,129 但也可能在多头趋势的底部 331 00:15:06,129 --> 00:15:08,009 事实证明也是如此 332 00:15:08,009 --> 00:15:13,269 嗯我们得到了一个反转急速回调通道 333 00:15:13,970 --> 00:15:15,909 初学者往往买的太晚 334 00:15:15,909 --> 00:15:17,389 有时又买的太早 335 00:15:17,389 --> 00:15:19,908 例如他们可能会在这里买入 336 00:15:19,908 --> 00:15:21,048 以为是双底 337 00:15:21,048 --> 00:15:24,839 然后卖出高潮再用这个或那个双底 338 00:15:24,839 --> 00:15:30,220 他们买的太早或太晚都会造成损失啊 339 00:15:31,899 --> 00:15:33,600 概率的另一个问题是 340 00:15:33,600 --> 00:15:36,179 初学者经常会错过真正的好交易 341 00:15:36,179 --> 00:15:38,200 因为他们害怕冒太大的风险 342 00:15:38,200 --> 00:15:38,820 在这里 343 00:15:38,820 --> 00:15:40,960 我们有一连串的空头K线形图 344 00:15:40,960 --> 00:15:42,779 可能下跌了十个K线形图 345 00:15:42,779 --> 00:15:43,799 而没有多头体 346 00:15:43,799 --> 00:15:47,230 我们有一个大的空头突破 347 00:15:47,230 --> 00:15:49,389 第二个空头K线形图在慢速附近收盘 348 00:15:49,389 --> 00:15:51,049 如果你在这根K线收盘时卖出 349 00:15:51,049 --> 00:15:52,779 你就会赚到一些钱 350 00:15:52,899 --> 00:15:54,519 你可以在这里出局 351 00:15:54,519 --> 00:15:55,519 赚点小钱 352 00:15:55,519 --> 00:15:57,559 也可以在这里一直持有 353 00:15:57,559 --> 00:15:58,980 然后在这里出局 354 00:15:58,980 --> 00:16:00,899 这是一个高概率的交易 355 00:16:00,899 --> 00:16:05,279 但很多刚开始交易的交易者都不会做 356 00:16:05,519 --> 00:16:08,659 因为他们知道自己的止损点在这里 357 00:16:08,659 --> 00:16:11,419 他们害怕冒着这么大的风险在这里卖出 358 00:16:11,419 --> 00:16:13,059 即使有高概率的交易 359 00:16:13,059 --> 00:16:15,000 他们也会因为风险而不敢做 360 00:16:15,000 --> 00:16:17,379 当初学者最终卖出时 361 00:16:19,899 --> 00:16:22,940 比方说他卖出的价格低于这个低点 362 00:16:22,940 --> 00:16:23,840 一个雄奇 363 00:16:23,840 --> 00:16:25,679 他最终会过早退出 364 00:16:25,679 --> 00:16:27,870 造成亏损或收支相抵 365 00:16:27,870 --> 00:16:29,090 他在这里卖出 366 00:16:29,090 --> 00:16:32,149 然后他看到了一个像样的多头反转K线 367 00:16:32,149 --> 00:16:33,100 一个双底 368 00:16:33,100 --> 00:16:34,419 也许是一个大双底 369 00:16:34,419 --> 00:16:37,759 然后他买入并在反转上升时退出 370 00:16:37,759 --> 00:16:39,840 如果你在空头趋势的后期卖出 371 00:16:39,840 --> 00:16:41,240 你必须进行波段交易 372 00:16:41,240 --> 00:16:44,159 这意味着你需要使用至少高于卖出高潮的波段 373 00:16:44,159 --> 00:16:44,519 止损 374 00:16:44,519 --> 00:16:46,059 可能高于空头趋势的顶部 375 00:16:46,059 --> 00:16:49,159 而且你必须愿意在回调中持有 376 00:16:49,879 --> 00:16:52,240 这几乎肯定会是一个小的反转 377 00:16:52,240 --> 00:16:54,879 你有一个持续十或15个交易日的紧 378 00:16:54,879 --> 00:16:55,720 密空头通道 379 00:16:55,720 --> 00:16:57,179 第一次反转上涨时 380 00:16:57,179 --> 00:16:58,240 空投会卖出 381 00:16:58,240 --> 00:17:00,240 而一路买进并亏损的多头 382 00:17:00,240 --> 00:17:03,220 则会利用任何反弹离场 383 00:17:03,830 --> 00:17:05,410 因此多头会卖出 384 00:17:05,410 --> 00:17:06,490 空头也会卖出 385 00:17:06,490 --> 00:17:09,069 可能至少会有第二段下跌 386 00:17:13,940 --> 00:17:15,740 空头终于有了回调 387 00:17:15,740 --> 00:17:16,660 一低二空 388 00:17:16,660 --> 00:17:17,519 一低二高 389 00:17:17,519 --> 00:17:19,099 你可以称之为双顶 390 00:17:19,099 --> 00:17:19,859 一高二高 391 00:17:19,859 --> 00:17:20,799 突破失败 392 00:17:20,799 --> 00:17:21,839 反转向下 393 00:17:21,839 --> 00:17:25,559 因此这是一种楔形雄起啊 394 00:17:26,900 --> 00:17:28,779 但初学者仍不迈出 395 00:17:28,779 --> 00:17:31,259 他担心我们的多头条文太多了 396 00:17:31,259 --> 00:17:32,779 他忽略了一个现实 397 00:17:32,779 --> 00:17:35,319 那就是多头K线型都很小 398 00:17:35,319 --> 00:17:37,779 没有两三个大的多头K线型 399 00:17:37,779 --> 00:17:40,400 看看这些多头K线的大小 400 00:17:40,400 --> 00:17:41,359 它们是很大 401 00:17:41,359 --> 00:17:43,460 但与那个这个那个相比 402 00:17:43,460 --> 00:17:46,200 与抛售的规模相比就不是那么大了 403 00:17:46,200 --> 00:17:49,700 这几乎可以肯定是一个交易区间内的多头K线 404 00:17:49,700 --> 00:17:52,839 或者是一个向下倾斜的雄起 405 00:17:53,898 --> 00:17:55,778 但初学者不会做空 406 00:17:55,778 --> 00:17:57,659 因为他们害怕这是反转 407 00:17:57,659 --> 00:17:58,519 其实不是 408 00:17:58,519 --> 00:18:00,640 计算机不会凭情绪交易 409 00:18:00,640 --> 00:18:04,779 只有遵循他们的逻辑才能赚钱啊 410 00:18:08,900 --> 00:18:11,319 当我说他们不按情绪交易时 411 00:18:11,319 --> 00:18:15,240 有一些算法会在推特或新闻源中寻找某些词 412 00:18:15,240 --> 00:18:17,660 这也是情绪的一种衡量标准 413 00:18:17,660 --> 00:18:18,779 但总的来说 414 00:18:18,779 --> 00:18:23,779 绝大多数交易都不是基于任何情绪进行的 415 00:18:25,880 --> 00:18:28,519 我认为这是非常重要的一点 416 00:18:28,519 --> 00:18:29,759 在任何图表 417 00:18:29,759 --> 00:18:31,160 任何时间周期 418 00:18:31,160 --> 00:18:33,950 任何市场上 419 00:18:33,950 --> 00:18:35,589 90%或更多的K线图 420 00:18:35,589 --> 00:18:38,470 都处于交易区间或宽通道中 421 00:18:38,839 --> 00:18:39,799 这意味着 422 00:18:39,799 --> 00:18:41,380 如果你的交易管理得当 423 00:18:41,380 --> 00:18:44,480 你可以在任何点位买入或卖出并赚到钱 424 00:18:44,480 --> 00:18:48,160 这通常意味着要使用较宽的止损点和缩量进场 425 00:18:48,160 --> 00:18:50,720 但这是可能的 426 00:18:51,960 --> 00:18:55,240 任何图表上都有10%的K线图 427 00:18:55,240 --> 00:18:58,279 要么像这里一样处于强势突破中 428 00:18:58,279 --> 00:19:02,690 要么像这里一样处于相对紧密的通道中 429 00:19:02,690 --> 00:19:05,619 紧密通道是指在较大周期图上的突破 430 00:19:05,900 --> 00:19:07,240 在这种情况下 431 00:19:07,240 --> 00:19:08,279 你只能卖出 432 00:19:08,279 --> 00:19:11,480 因此任何图表中都有10%的K线图 433 00:19:11,480 --> 00:19:14,420 处于像这样的强势突破或紧密通道中 434 00:19:14,420 --> 00:19:16,200 你应该只卖出 435 00:19:16,849 --> 00:19:18,710 当然如果是强势突破 436 00:19:18,710 --> 00:19:21,650 图表上有10%的K线图处于强势突破中 437 00:19:21,650 --> 00:19:22,910 你只能在这里卖出 438 00:19:22,910 --> 00:19:24,859 理论上你可能会赚钱 439 00:19:24,859 --> 00:19:28,839 显然市场反转的高度不足以让买家赚钱 440 00:19:28,839 --> 00:19:29,720 再说一遍 441 00:19:29,720 --> 00:19:33,299 如果市场处于这样一个相当紧凑的通道中 442 00:19:33,299 --> 00:19:36,670 在较大周期图上就是突破 443 00:19:36,869 --> 00:19:39,230 我认为交易者只能卖出 444 00:19:39,230 --> 00:19:41,009 何时开始强势突破 445 00:19:41,009 --> 00:19:43,390 一旦在某种可信的反转之后 446 00:19:43,390 --> 00:19:45,940 有三四根连续的空头K线 447 00:19:45,940 --> 00:19:47,200 以低点收盘 448 00:19:47,200 --> 00:19:49,400 你就应该认为 449 00:19:51,960 --> 00:19:53,819 市场始终处于空头状态 450 00:19:53,819 --> 00:19:56,829 初学者在摆脱情绪之前通常会输 451 00:19:56,829 --> 00:19:59,410 除非你能适应持续的不确定性 452 00:19:59,410 --> 00:20:00,750 否则很难获胜 453 00:20:00,750 --> 00:20:03,230 图表上90%的K线图 454 00:20:03,230 --> 00:20:06,130 你会确定图表上10%的K线图 455 00:20:06,130 --> 00:20:08,829 你看着他说哦 456 00:20:08,829 --> 00:20:09,450 是的 457 00:20:09,450 --> 00:20:10,309 60% 458 00:20:10,309 --> 00:20:11,150 70% 459 00:20:11,150 --> 00:20:13,730 80%的K线图都在走低 460 00:20:13,730 --> 00:20:15,390 但在其余的时间里 461 00:20:15,390 --> 00:20:17,849 图表上90%的K线图 462 00:20:17,849 --> 00:20:21,349 你的确定性永远不会超过60% 463 00:20:21,349 --> 00:20:22,009 这意味着 464 00:20:22,009 --> 00:20:25,259 交易对手的确定性永远不会低于40% 465 00:20:25,259 --> 00:20:26,039 也就是说 466 00:20:26,039 --> 00:20:28,279 在图表上10%的K线图中 467 00:20:28,279 --> 00:20:31,720 方向的概率是60%或更高 468 00:20:31,839 --> 00:20:34,019 图表上90%的K线图 469 00:20:34,019 --> 00:20:35,779 方向向上或向下的概率 470 00:20:35,779 --> 00:20:39,160 在40%至60%之间 471 00:20:43,180 --> 00:20:46,480 时不时的如果你在电视上看到交易员 472 00:20:46,480 --> 00:20:49,779 他们会谈论下一个100点 473 00:20:50,410 --> 00:20:51,730 下一个100点 474 00:20:51,730 --> 00:20:52,930 下一个100点 475 00:20:52,930 --> 00:20:54,009 下一个十点 476 00:20:54,009 --> 00:20:56,109 下一个50点的方向是什么 477 00:20:56,109 --> 00:20:57,009 换句话说 478 00:20:57,009 --> 00:21:00,970 市场在下跌100点之前会先上涨100点吗 479 00:21:00,970 --> 00:21:02,869 我是应该买入100点子 480 00:21:02,869 --> 00:21:05,150 冒100颠子的下跌风险呢 481 00:21:05,150 --> 00:21:07,859 或者我应该在下跌100点时卖出 482 00:21:07,859 --> 00:21:10,039 并冒着上涨200点的风险 483 00:21:10,039 --> 00:21:13,890 我将其称为等距反向波动的概率 484 00:21:13,890 --> 00:21:17,250 等距是因为在X个单位的反向波动之前 485 00:21:17,250 --> 00:21:19,470 先有X个单位的反向波动 486 00:21:19,470 --> 00:21:20,579 上涨100点 487 00:21:20,579 --> 00:21:21,619 下跌100点 488 00:21:21,619 --> 00:21:22,619 上涨1% 489 00:21:22,619 --> 00:21:23,579 下跌1% 490 00:21:23,579 --> 00:21:24,519 上涨一美元 491 00:21:24,519 --> 00:21:26,900 下跌一美元 492 00:21:34,839 --> 00:21:37,839 例如此时此刻你还没有看到所有这些东西 493 00:21:37,839 --> 00:21:40,920 但此时此刻市场是否更有可能涨破这根K线 494 00:21:40,920 --> 00:21:41,950 你知道距离 495 00:21:41,950 --> 00:21:43,609 如果你在这里卖出 496 00:21:43,609 --> 00:21:46,710 你的止损点就在那根K线的上方 497 00:21:46,710 --> 00:21:49,940 到那条线的距离与这里的距离相同 498 00:21:49,940 --> 00:21:51,599 因此此时此刻 499 00:21:51,599 --> 00:21:53,039 如果你必须买入 500 00:21:53,039 --> 00:21:55,319 并在下方该距离设置止损 501 00:21:55,319 --> 00:21:58,000 以寻求测试该高点或者卖出 502 00:21:58,000 --> 00:21:59,619 在上方设置止损 503 00:21:59,619 --> 00:22:02,420 并希望获得与风险大小相当的回报 504 00:22:02,420 --> 00:22:04,490 你会怎么做 505 00:22:04,930 --> 00:22:07,130 是买入还是卖出好吧 506 00:22:07,130 --> 00:22:09,849 一旦连续出现第三根空头K线 507 00:22:09,849 --> 00:22:11,990 我们就一直处于空头状态 508 00:22:11,990 --> 00:22:13,589 一直处于空头状态 509 00:22:13,589 --> 00:22:14,869 意味着 510 00:22:17,559 --> 00:22:18,640 很可能会下跌 511 00:22:18,640 --> 00:22:20,480 因此从高点到你的进场点 512 00:22:20,480 --> 00:22:22,960 你将达到一个可测量的下跌走势的概率 513 00:22:22,960 --> 00:22:25,589 要比达到你的目标的概率大 514 00:22:25,950 --> 00:22:27,910 空投的止损点在这里 515 00:22:27,910 --> 00:22:29,470 他们的回报在这里 516 00:22:29,470 --> 00:22:31,289 如果有人在这里买入 517 00:22:31,289 --> 00:22:33,190 他们在寻找新的高点 518 00:22:33,190 --> 00:22:34,950 他们的回报就在这里 519 00:22:34,950 --> 00:22:38,789 合理的止损应该是等距离的下跌 520 00:22:41,900 --> 00:22:44,619 因此他们的止损点在这里 521 00:22:44,619 --> 00:22:46,160 这是空投的风险 522 00:22:46,160 --> 00:22:47,640 也是多头的回报 523 00:22:47,640 --> 00:22:49,119 这是空投的回报 524 00:22:49,119 --> 00:22:51,319 也是多头的风险 525 00:23:00,019 --> 00:23:03,500 我认为在这一栏收盘时 526 00:23:03,500 --> 00:23:05,909 市场反转为空头市场 527 00:23:05,909 --> 00:23:06,989 换句话说 528 00:23:06,989 --> 00:23:09,630 赚钱的概率转向有利于空投 529 00:23:09,630 --> 00:23:12,410 此时如果你被迫买进或卖出 530 00:23:12,410 --> 00:23:13,750 如果你选择卖出 531 00:23:13,750 --> 00:23:15,369 并在此设置止损 532 00:23:15,369 --> 00:23:18,390 你赚钱的机会就会大得多 533 00:23:20,900 --> 00:23:23,279 一旦始终处于空头状态 534 00:23:23,279 --> 00:23:25,000 卖出就更容易赚钱 535 00:23:25,000 --> 00:23:27,640 例如在这里我们总是做多 536 00:23:27,640 --> 00:23:29,859 那么买入就更容易赚钱 537 00:23:29,929 --> 00:23:32,669 此时此刻在这里向下止损 538 00:23:32,669 --> 00:23:36,308 获得的利润等于从入场价到止损价的高度 539 00:23:36,308 --> 00:23:37,819 你会赚的更多吗 540 00:23:37,819 --> 00:23:39,960 还是在这里卖出更赚钱 541 00:23:39,960 --> 00:23:41,299 止损点在上方 542 00:23:41,299 --> 00:23:44,380 期待市场跌破突破的底部 543 00:23:45,910 --> 00:23:47,730 这里更有可能上涨 544 00:23:47,730 --> 00:23:49,250 市场总是在做多 545 00:23:49,250 --> 00:23:50,750 这里总是在做空 546 00:23:50,750 --> 00:23:52,589 在触及止损点之前 547 00:23:52,589 --> 00:23:54,815 很可能会涨到这里 548 00:24:00,920 --> 00:24:02,599 我谈到了等距目标 549 00:24:02,599 --> 00:24:06,220 那么不同大小的相反移动的概率又是多少呢 550 00:24:06,220 --> 00:24:09,470 例如先向一个方向移动X的单位 551 00:24:09,470 --> 00:24:12,910 然后再向另一个方向移动Y个单位 552 00:24:13,900 --> 00:24:18,619 例如计算机可能会估算出市场上涨零1% 553 00:24:18,619 --> 00:24:20,579 然后再下跌零 554 00:24:22,259 --> 00:24:24,559 13% 555 00:24:30,940 --> 00:24:33,460 计算机显然希望获得最大利润 556 00:24:33,460 --> 00:24:36,309 当等距移动的概率有利于空投时 557 00:24:36,309 --> 00:24:41,109 系统设计者就会尝试确定最佳盈利目标啊 558 00:24:41,910 --> 00:24:44,490 这可能比简单的风险一倍更好 559 00:24:44,490 --> 00:24:45,910 空投再次卖出 560 00:24:45,910 --> 00:24:48,150 这是他的风险距离相同 561 00:24:48,150 --> 00:24:50,805 所以这是风险的一倍 562 00:24:50,809 --> 00:24:53,589 然而这并不一定是最佳目标 563 00:24:53,589 --> 00:24:55,390 市场可能会跌的更多 564 00:24:55,390 --> 00:24:57,930 尤其是当你开始看到另一个突破 565 00:24:57,930 --> 00:25:00,365 和另一个跟进K线时 566 00:25:05,940 --> 00:25:08,119 计算机可以快速客观 567 00:25:08,119 --> 00:25:10,619 不带感情色彩的进行这些计算 568 00:25:10,619 --> 00:25:13,829 而这对交易者来说太复杂了 569 00:25:13,829 --> 00:25:15,930 我不担心数学是否完美 570 00:25:15,930 --> 00:25:17,699 只要你做的事情有意义 571 00:25:17,699 --> 00:25:19,378 数学好就足够了 572 00:25:19,378 --> 00:25:20,959 数学不一定要完美 573 00:25:20,959 --> 00:25:22,269 而且在交易时 574 00:25:22,269 --> 00:25:24,769 你不能把太多精力放在数学上 575 00:25:24,769 --> 00:25:28,559 试图从市场中获得每一分钱啊 576 00:25:29,940 --> 00:25:31,940 最好只做有意义的事情 577 00:25:31,940 --> 00:25:34,440 然后集中精力妥善管理交易 578 00:25:34,440 --> 00:25:35,539 不断问自己 579 00:25:35,539 --> 00:25:38,380 我的前提是否仍然有效 580 00:25:39,920 --> 00:25:41,640 我的交易还有效吗 581 00:25:41,640 --> 00:25:42,559 如果不好 582 00:25:42,559 --> 00:25:44,259 那就退出 583 00:25:44,259 --> 00:25:46,599 如果是你就继续持有头寸 584 00:25:46,599 --> 00:25:48,119 并考虑移动止损点 585 00:25:48,119 --> 00:25:49,140 收紧止损点 586 00:25:49,140 --> 00:25:50,319 调整盈利目标 587 00:25:50,319 --> 00:25:51,799 根据你所看到的情况 588 00:25:51,799 --> 00:25:53,940 将其变大或变小 589 00:25:56,880 --> 00:25:59,619 有些算法的设计目的是在概率高时 590 00:25:59,619 --> 00:26:00,839 获取更多利润 591 00:26:00,839 --> 00:26:04,720 而不是仅仅试图在一倍风险时获取利润 592 00:26:04,880 --> 00:26:06,960 只要交易者等式为证 593 00:26:06,960 --> 00:26:10,039 做什么并不重要 594 00:26:13,900 --> 00:26:14,839 一般来说 595 00:26:14,839 --> 00:26:16,140 在任何交易中 596 00:26:16,140 --> 00:26:18,259 一倍风险都是最低要求 597 00:26:18,259 --> 00:26:19,940 但很少是最好的 598 00:26:19,940 --> 00:26:22,670 通常你可以获得更多 599 00:26:22,900 --> 00:26:25,500 这将是一个更好的获利区域 600 00:26:25,500 --> 00:26:26,980 可以是两倍风险 601 00:26:26,980 --> 00:26:29,500 也可以是三倍风险 602 00:26:34,039 --> 00:26:36,200 我之前说过 603 00:26:36,200 --> 00:26:38,940 概率和风险回报是一种权衡 604 00:26:38,940 --> 00:26:41,619 如果你等着在概率高的时候入场 605 00:26:41,619 --> 00:26:44,440 风险回报比就会更差 606 00:26:46,900 --> 00:26:47,839 另一方面 607 00:26:47,839 --> 00:26:50,359 如果你想要利润率非常高的交易 608 00:26:50,359 --> 00:26:52,259 利润潜力非常大的交易 609 00:26:52,259 --> 00:26:53,759 那么概率就会降低 610 00:26:53,759 --> 00:26:57,400 高概率交易总是伴随着糟糕的风险回报比 611 00:26:57,400 --> 00:27:01,119 因为总有人有理由去做交易的另一方 612 00:27:04,900 --> 00:27:05,920 举例来说 613 00:27:05,920 --> 00:27:06,920 如果你买入 614 00:27:06,920 --> 00:27:10,259 并且在你的特定交易中获胜的概率非常高 615 00:27:10,259 --> 00:27:12,440 那么接受另一方交易的机构 616 00:27:12,440 --> 00:27:14,819 获胜的概率就非常低 617 00:27:14,819 --> 00:27:17,220 他一定有理由做这笔交易 618 00:27:17,220 --> 00:27:19,880 而且他的风险回报率一定很高 619 00:27:19,880 --> 00:27:22,359 而你的风险回报率一定很低 620 00:27:22,359 --> 00:27:25,880 有时你可以用80%或更高的概率 621 00:27:25,880 --> 00:27:27,000 来安排交易 622 00:27:27,000 --> 00:27:29,920 但这总是意味着嗯 623 00:27:33,700 --> 00:27:36,740 你的风险与回报相比会很小 624 00:27:36,740 --> 00:27:38,220 而且你是在剥头皮 625 00:27:38,220 --> 00:27:40,400 大多数交易者无法以此为生 626 00:27:40,400 --> 00:27:43,799 但多年来我认识很多非常优秀的包头皮交易者 627 00:27:43,799 --> 00:27:45,779 他们做的非常好 628 00:27:45,779 --> 00:27:49,079 只是大多数交易者很难做到这一点 629 00:27:49,079 --> 00:27:52,279 记住这不仅仅是你能做到这么简单 630 00:27:52,279 --> 00:27:53,859 你必须做得开心 631 00:27:53,859 --> 00:27:55,759 而很少有人既能盈利 632 00:27:55,759 --> 00:27:59,299 又能快乐地做黄多头嗯 633 00:28:03,799 --> 00:28:05,240 我们有一个强劲的空头 634 00:28:05,240 --> 00:28:07,789 突破大尺寸的空头K线体授予低点 635 00:28:07,789 --> 00:28:09,410 这是一个卖出高潮 636 00:28:09,410 --> 00:28:10,869 可能很快就会回调 637 00:28:10,869 --> 00:28:13,009 然而当突破如此强劲时 638 00:28:13,009 --> 00:28:14,450 几乎可以肯定的是 639 00:28:14,450 --> 00:28:17,230 至少会出现第二段小幅下跌 640 00:28:17,910 --> 00:28:19,849 这可能是第二段下跌 641 00:28:19,849 --> 00:28:23,230 整个过程可能就是第二段下跌 642 00:28:25,859 --> 00:28:28,140 比方说你卖出了反转上涨 643 00:28:28,140 --> 00:28:29,640 以为这只是个小反转 644 00:28:29,640 --> 00:28:30,900 是个糟糕的买点 645 00:28:30,900 --> 00:28:31,799 确实如此 646 00:28:31,799 --> 00:28:33,579 看看有多少根空头K线 647 00:28:33,579 --> 00:28:35,460 而我们唯一的一根多头K线 648 00:28:35,460 --> 00:28:38,000 只有一个非常小的多头体 649 00:28:38,799 --> 00:28:40,039 这很有可能会失败 650 00:28:40,039 --> 00:28:40,700 成为雄奇 651 00:28:40,700 --> 00:28:43,559 如果交易者在这根多头K线上方卖出 652 00:28:43,959 --> 00:28:45,739 赌多头反转会失败 653 00:28:45,739 --> 00:28:49,398 那么他的止损点至少要在迈出高潮的顶部 654 00:28:49,398 --> 00:28:51,900 也就是卖出高潮顶部的上方 655 00:28:51,900 --> 00:28:52,900 如果他愿意 656 00:28:52,900 --> 00:28:54,920 也可以在这里设置止损 657 00:28:54,920 --> 00:28:57,210 两者都可以嗯 658 00:28:57,315 --> 00:29:00,650 但这是一个可以接受的止损位置 659 00:29:00,650 --> 00:29:03,509 假设他在大空头收盘测试低点时 660 00:29:03,509 --> 00:29:04,799 就在这里离场 661 00:29:04,799 --> 00:29:06,579 这样的计算其实很合理 662 00:29:06,579 --> 00:29:08,200 你的实际风险很小 663 00:29:08,200 --> 00:29:10,200 你的回报至少 664 00:29:16,700 --> 00:29:17,880 是风险的两倍 665 00:29:17,880 --> 00:29:19,299 最后你小赚了一笔 666 00:29:19,299 --> 00:29:21,220 是个探路者 667 00:29:25,980 --> 00:29:28,640 最初的风险大约是回报的三倍 668 00:29:28,640 --> 00:29:30,220 他在这个高点卖出 669 00:29:30,220 --> 00:29:31,640 在这里被补仓 670 00:29:31,640 --> 00:29:33,640 这就是他获利的地方 671 00:29:33,640 --> 00:29:37,059 初始风险是收益的三倍啊 672 00:29:38,819 --> 00:29:40,900 如果交易者持续进行这种交易 673 00:29:40,900 --> 00:29:43,000 他必须在80%的时间内获胜 674 00:29:43,000 --> 00:29:45,059 才能达到收支平衡 675 00:29:45,930 --> 00:29:48,329 你认为卖出这根K线的高点 676 00:29:48,329 --> 00:29:50,369 是80%的赌注吗 677 00:29:50,369 --> 00:29:53,690 所以如果你再看到这种交易形态十次 678 00:29:53,690 --> 00:29:54,589 你接受它 679 00:29:54,589 --> 00:29:57,059 并期望在嗯 680 00:29:59,440 --> 00:30:01,019 80%的时间里停 681 00:30:01,019 --> 00:30:02,660 你可能会错误的管理交易 682 00:30:02,660 --> 00:30:04,880 你可能会错误的诊断设置卖出 683 00:30:04,880 --> 00:30:06,119 实际上会是好的反转 684 00:30:06,119 --> 00:30:07,829 而不是小反转的交易 685 00:30:07,829 --> 00:30:09,230 赔钱太容易了 686 00:30:09,230 --> 00:30:11,460 你必须在很高的比例上赢钱 687 00:30:11,460 --> 00:30:14,279 这意味着你必须做对很多事情 688 00:30:14,279 --> 00:30:16,819 你必须分析交易是否可以接受 689 00:30:16,819 --> 00:30:20,329 你必须决定前提是否还合理 690 00:30:20,890 --> 00:30:22,230 你在这个价位卖出 691 00:30:22,230 --> 00:30:23,490 然后在这个价位补仓 692 00:30:23,490 --> 00:30:24,680 一旦这个价位收盘 693 00:30:24,680 --> 00:30:25,720 你看着这个价位说 694 00:30:25,720 --> 00:30:26,920 我不知道我进场时 695 00:30:26,920 --> 00:30:29,200 希望在这个价位出现一个大空头K线 696 00:30:29,200 --> 00:30:33,440 但我没有得到我是否应该继续持有 697 00:30:33,440 --> 00:30:35,059 要做的决定太多了 698 00:30:35,059 --> 00:30:36,900 而且很难做好所有决定 699 00:30:36,900 --> 00:30:39,619 要想成为一名盈利的剥头皮交易者 700 00:30:39,619 --> 00:30:41,480 你必须做好所有的决定 701 00:30:41,480 --> 00:30:43,940 因为你需要很高的胜率 702 00:30:44,329 --> 00:30:46,609 才能作为一名剥头皮交易者 703 00:30:46,609 --> 00:30:47,529 维持生计 704 00:30:47,529 --> 00:30:48,750 过上好日子 705 00:30:48,750 --> 00:30:51,339 因此交易者不应该这样做 706 00:30:51,339 --> 00:30:54,640 我整天都在看图表嗯 707 00:30:55,920 --> 00:30:57,519 如果是外汇图表 708 00:30:57,519 --> 00:30:58,619 每一个刻度 709 00:30:58,619 --> 00:31:02,079 每一个点我都能看到明显的支撑或阻力 710 00:31:02,079 --> 00:31:04,650 或者两者兼而有之 711 00:31:04,898 --> 00:31:07,219 如果我看图表上的任何一点 712 00:31:07,219 --> 00:31:09,038 比方说图表上的这一点 713 00:31:09,038 --> 00:31:12,119 我就能看到支撑位和阻力位在哪里 714 00:31:12,119 --> 00:31:15,119 阻力位是我的止损点在上方某处 715 00:31:15,119 --> 00:31:19,240 而支撑位则是我寻求获利的区域 716 00:31:24,859 --> 00:31:27,460 如果我在这里卖出并正确管理我的交易 717 00:31:27,460 --> 00:31:28,900 赚钱的可能性很高 718 00:31:28,900 --> 00:31:32,299 我有多大风险就有多大可能赚多少钱 719 00:31:32,299 --> 00:31:33,220 一般来说 720 00:31:33,220 --> 00:31:35,480 如果你看到这样的强势突破 721 00:31:35,480 --> 00:31:37,539 你就知道你很可能会赚钱 722 00:31:37,539 --> 00:31:40,740 60%的几率你会赚到 723 00:31:41,599 --> 00:31:43,579 与突破幅度相当的回报 724 00:31:43,579 --> 00:31:46,480 不管是这根K线的高点还是开盘价 725 00:31:46,480 --> 00:31:48,279 都与你的进场价相当 726 00:31:48,279 --> 00:31:51,039 一般来说60%的机会是下跌 727 00:31:51,039 --> 00:31:52,500 至少相同的距离 728 00:31:52,500 --> 00:31:56,599 所以假设你把止损价放在这里的上方 729 00:31:59,380 --> 00:32:02,420 如果是1mini图表或股票图表 730 00:32:02,420 --> 00:32:03,839 假设是15点 731 00:32:03,839 --> 00:32:05,319 如果是外汇市场 732 00:32:05,319 --> 00:32:07,779 假设是22点 733 00:32:10,900 --> 00:32:13,339 这里是向下移动的衡量标准 734 00:32:13,339 --> 00:32:15,160 如果是EMINI或股票 735 00:32:15,160 --> 00:32:18,220 你会在触及止损点之前获得15点 736 00:32:18,220 --> 00:32:19,619 如果是外汇市场 737 00:32:19,619 --> 00:32:21,180 则会下跌22个点 738 00:32:21,180 --> 00:32:23,259 你会获得22个点的利润 739 00:32:23,259 --> 00:32:27,019 而最初的风险是22个点 740 00:32:33,900 --> 00:32:35,559 当你做这笔交易时 741 00:32:35,559 --> 00:32:37,339 有60%的机会 742 00:32:37,339 --> 00:32:40,140 市场会达到与你的风险相等的目标 743 00:32:40,140 --> 00:32:42,750 回报与你的风险相等 744 00:32:45,960 --> 00:32:49,240 每当我查看图表并试图评估概率时 745 00:32:49,240 --> 00:32:52,119 我唯一对概率有信心的时候 746 00:32:52,539 --> 00:32:56,619 就是在背景良好的情况下出现强势突破的时候 747 00:32:56,859 --> 00:32:59,980 当我在空头趋势中看到这样的强势突破时 748 00:32:59,980 --> 00:33:01,059 我非常有信心 749 00:33:01,059 --> 00:33:01,920 我们会走低 750 00:33:01,920 --> 00:33:05,359 根据这个K线的收盘价和这个K线的开盘价 751 00:33:05,359 --> 00:33:07,679 很可能会出现下跌 752 00:33:07,919 --> 00:33:10,609 当我说非常有信心时 753 00:33:10,609 --> 00:33:14,190 这意味着我相信在到达上方止损点之前 754 00:33:14,190 --> 00:33:16,210 至少有60%的概率 755 00:33:16,210 --> 00:33:18,769 会下跌到一个水平位置 756 00:33:18,769 --> 00:33:20,509 当我说哦是的 757 00:33:20,509 --> 00:33:22,099 它可能会下跌时 758 00:33:22,099 --> 00:33:24,460 我必须有60%或以上的把握 759 00:33:24,460 --> 00:33:25,700 如果低于60% 760 00:33:25,700 --> 00:33:27,000 我通常不会说哦 761 00:33:27,000 --> 00:33:29,769 很可能会发生或很可能会发生 762 00:33:29,769 --> 00:33:31,130 我可能会说哦 763 00:33:31,130 --> 00:33:32,529 可能比不可能多一点点 764 00:33:32,529 --> 00:33:33,589 但还不是很清楚 765 00:33:33,589 --> 00:33:35,450 但是如果我看到某件事情 766 00:33:35,450 --> 00:33:36,390 然后说是的 767 00:33:36,390 --> 00:33:38,490 我很有信心他会下跌 768 00:33:38,490 --> 00:33:41,730 我就会认为概率是60%或更大 769 00:33:41,730 --> 00:33:44,500 如果将这些数据入场交易者等式 770 00:33:44,500 --> 00:33:47,579 即收益等于风险概率为60% 771 00:33:47,579 --> 00:33:50,819 那么就得到了一个正的交易者等式 772 00:33:55,819 --> 00:33:58,380 这意味着如果你做任何交易 773 00:33:58,380 --> 00:33:59,579 看着他说哦 774 00:33:59,579 --> 00:34:01,119 它很可能会下跌 775 00:34:01,119 --> 00:34:04,299 你就可以获得与初始风险相等的收益 776 00:34:04,299 --> 00:34:08,519 这在数学上是一种交易高概率的好方法 777 00:34:09,940 --> 00:34:12,340 你不需要多么高的风险回报率 778 00:34:12,340 --> 00:34:15,260 你需要的只是回报与风险相等 779 00:34:15,260 --> 00:34:18,619 这样就能得到一个正的交易方程式 780 00:34:22,800 --> 00:34:25,000 当市场处于像这样的强劲空头趋势时 781 00:34:25,000 --> 00:34:26,239 你可以任何理由卖出 782 00:34:26,239 --> 00:34:27,119 你可以一路下跌 783 00:34:27,119 --> 00:34:28,789 卖出空头收盘价 784 00:34:28,789 --> 00:34:30,550 你可以卖出多头收盘 785 00:34:30,550 --> 00:34:32,349 赌第一次反转上涨会失败 786 00:34:32,349 --> 00:34:34,960 你可以卖出一连串的强势多头股 787 00:34:34,960 --> 00:34:36,619 只要你认为反转上涨 788 00:34:36,619 --> 00:34:39,539 仍然只是交易区间内的多头K线或雄起 789 00:34:39,539 --> 00:34:41,719 而现在就是这样 790 00:34:42,018 --> 00:34:43,659 你还可以在K线下方卖出 791 00:34:44,659 --> 00:34:46,599 你可以在这根K线下面卖出 792 00:34:46,599 --> 00:34:47,858 在这里成交 793 00:34:47,858 --> 00:34:49,318 在这根K线下方 794 00:34:49,318 --> 00:34:50,298 在这里成交 795 00:34:50,298 --> 00:34:51,998 你可以用现价单卖出 796 00:34:51,998 --> 00:34:55,750 从这个高点突破到那个低点的50%回撤 797 00:34:55,750 --> 00:34:56,909 50%回撤 798 00:34:56,909 --> 00:34:58,769 你可以在这里使用现价单卖出 799 00:34:58,769 --> 00:35:01,650 你可以在这个K线图上方使用限价单卖出 800 00:35:01,650 --> 00:35:04,590 你可以在这根K线上方下线甲单脉处 801 00:35:04,590 --> 00:35:05,869 这是一个小双底 802 00:35:05,869 --> 00:35:08,250 你可以打赌双底上方的突破不会太远 803 00:35:08,250 --> 00:35:10,690 因此你可以在这个高点下限价单卖出 804 00:35:10,690 --> 00:35:12,429 并再次成交 805 00:35:13,889 --> 00:35:15,929 不管你用什么理由卖出 806 00:35:15,929 --> 00:35:19,889 接下来你必须分析止损点的合理位置 807 00:35:22,920 --> 00:35:24,280 迈出高潮的顶部 808 00:35:24,280 --> 00:35:26,440 备用突破的顶部是个好地方 809 00:35:26,440 --> 00:35:28,750 你也可以在那里设置止损 810 00:35:28,750 --> 00:35:30,789 你知道你的进场价位有多远 811 00:35:30,789 --> 00:35:33,010 如果我在这里卖出或者在这里卖出 812 00:35:33,010 --> 00:35:34,778 我就会在股价的顶部 813 00:35:34,778 --> 00:35:36,139 如果我在这里卖出 814 00:35:36,139 --> 00:35:37,559 我将处于骨架的底部 815 00:35:37,559 --> 00:35:38,699 如果我在这里卖出 816 00:35:38,699 --> 00:35:40,769 我将处于骨架的顶部 817 00:35:40,769 --> 00:35:43,530 如果我在这里卖出或者在这里卖出 818 00:35:43,530 --> 00:35:47,019 我可以算出我要冒多少点差或多少点位的风险 819 00:35:47,019 --> 00:35:48,159 然后将我的目标 820 00:35:48,159 --> 00:35:52,380 我的获利目标设定在相同的点差或点位数上 821 00:35:52,960 --> 00:35:54,480 知道我在看这个 822 00:35:54,480 --> 00:35:56,019 我会说是的 823 00:35:56,019 --> 00:35:59,119 我们正处于空头趋势中 824 00:36:09,860 --> 00:36:11,679 我们这里有一个西行雄起 825 00:36:11,679 --> 00:36:12,860 低点一低点二 826 00:36:12,860 --> 00:36:13,340 低点三 827 00:36:13,340 --> 00:36:14,500 现在我们有一个低点 828 00:36:14,500 --> 00:36:16,599 亦或者你可以称它为双顶雄奇 829 00:36:16,599 --> 00:36:18,778 有这个高点和那个高点 830 00:36:18,809 --> 00:36:21,110 大多数双顶都不在同一水平线上 831 00:36:21,110 --> 00:36:23,570 比方说你想在一根K线下面卖出 832 00:36:23,570 --> 00:36:25,510 那么你就在这里卖出 833 00:36:25,510 --> 00:36:27,829 止损点应该放在哪里 834 00:36:27,829 --> 00:36:32,150 一般来说在最近的主要较低高点的顶部上方 835 00:36:32,150 --> 00:36:33,889 这是主要低点吗 836 00:36:33,889 --> 00:36:35,530 不是主要低点 837 00:36:35,530 --> 00:36:37,070 有一个强劲的突破 838 00:36:37,070 --> 00:36:38,730 通常是一个新的低点 839 00:36:38,730 --> 00:36:42,639 我认为这是一个主要的较低高点 840 00:36:42,920 --> 00:36:45,460 这显然是一个主要高点 841 00:36:45,460 --> 00:36:47,400 这是一个合理的止损点 842 00:36:47,400 --> 00:36:50,480 但大多数在此向下卖出的交易者 843 00:36:50,480 --> 00:36:51,920 可能希望止损点更紧一些 844 00:36:51,920 --> 00:36:54,519 比如在最近的空头突破顶部上方 845 00:36:57,000 --> 00:36:58,940 市场下跌的可能性很大 846 00:36:58,940 --> 00:37:00,639 你的止损点就在这里 847 00:37:00,639 --> 00:37:03,800 比方说如果是股票或1mini指数 848 00:37:03,800 --> 00:37:07,599 你的止损点在入市价上方13点 849 00:37:07,960 --> 00:37:08,679 反之 850 00:37:08,679 --> 00:37:10,260 如果是外汇市场 851 00:37:10,260 --> 00:37:12,199 止损点是18点以上 852 00:37:12,199 --> 00:37:13,780 不管这个距离是多少 853 00:37:13,780 --> 00:37:14,949 都没有关系 854 00:37:14,949 --> 00:37:17,590 你看到的是一个高概率交易 855 00:37:17,590 --> 00:37:22,190 因此你可以选择一个与风险相当的盈利目标 856 00:37:23,860 --> 00:37:25,980 这是从止损价到入市价的一个 857 00:37:25,980 --> 00:37:27,119 向下移动的测量值 858 00:37:27,119 --> 00:37:29,699 这是经过测量的下跌走势 859 00:37:29,900 --> 00:37:31,099 如果是股票 860 00:37:31,099 --> 00:37:32,960 我说这可能是13点 861 00:37:32,960 --> 00:37:34,909 那么你的目标就是13点 862 00:37:34,909 --> 00:37:36,289 如果是外汇市场 863 00:37:36,289 --> 00:37:38,690 这比你的入市价高出18个点 864 00:37:38,690 --> 00:37:42,269 那么你的目标就是比这低18个点 865 00:37:42,920 --> 00:37:46,599 看到这里你就知道市场处于空头趋势中 866 00:37:46,599 --> 00:37:49,300 60%的风险肯定会下降 867 00:37:49,300 --> 00:37:51,670 因此在备用条下方卖出 868 00:37:51,670 --> 00:37:52,809 在这里获利 869 00:37:52,809 --> 00:37:54,389 在这里设置止损 870 00:37:54,389 --> 00:37:58,730 一个合理的止损点有60%的机会 871 00:38:04,900 --> 00:38:06,599 达到这个盈利目标 872 00:38:06,599 --> 00:38:08,059 我说过C值 873 00:38:08,059 --> 00:38:11,789 它是衡量系统好坏的一种数学方法 874 00:38:11,909 --> 00:38:12,909 一般来说 875 00:38:12,909 --> 00:38:14,929 如果你在测试一个系统时 876 00:38:14,929 --> 00:38:18,079 几乎所有的利润都来自于一两次交易 877 00:38:18,079 --> 00:38:19,619 那么这个系统就不好 878 00:38:19,619 --> 00:38:21,139 你需要的是高胜率 879 00:38:21,139 --> 00:38:24,360 你需要的是相当稳定的回报 880 00:38:25,880 --> 00:38:29,340 你不希望所有的利润都来自于一两次交易 881 00:38:29,340 --> 00:38:31,280 因为这样做的风险会很高 882 00:38:31,280 --> 00:38:33,079 可能会毁掉你的账户 883 00:38:33,079 --> 00:38:34,340 毁掉你的账户 884 00:38:34,340 --> 00:38:37,539 无法在不向账户投入更多资金的情况下 885 00:38:37,539 --> 00:38:38,858 进行交易 886 00:38:38,858 --> 00:38:42,898 所有交易者总是在高概率交易和高风险回报 887 00:38:42,898 --> 00:38:44,398 交易之间做出选择 888 00:38:44,398 --> 00:38:46,000 您只需决定概率 889 00:38:46,000 --> 00:38:51,039 风险和回报这三个变量中哪个对您更重要啊 890 00:38:52,920 --> 00:38:54,920 风险和回报总是已知的 891 00:38:54,920 --> 00:38:56,800 你知道你的止损点在哪里 892 00:38:56,800 --> 00:38:58,829 你知道你想在哪里获利 893 00:38:58,829 --> 00:39:01,630 然而概率并不总是已知的 894 00:39:01,630 --> 00:39:03,849 图表上10%的K线图 895 00:39:03,849 --> 00:39:06,809 概率为60%或更高 896 00:39:06,809 --> 00:39:11,400 例如强势突破图表上90%的K线图 897 00:39:11,400 --> 00:39:14,619 多头或空头的概率将在40% 898 00:39:14,619 --> 00:39:17,019 至60%之间 899 00:39:19,019 --> 00:39:21,809 我是艾尔布鲁克斯 900 00:39:21,929 --> 00:39:24,550 感谢您收看布鲁克斯交易课程 901 00:39:24,550 --> 00:39:26,769 这是关于交易者方程和概率 902 00:39:26,769 --> 00:39:29,449 的五个视频中的第三个 903 00:39:30,840 --> 00:39:32,159 欲了解更多信息 904 00:39:32,159 --> 00:39:33,239 请访问3W点
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