BV1qjjU6CEQJ · 浑水摸鱼清源1 00:00:00,020 --> 00:00:01,800 我是艾尔布鲁克斯 2 00:00:01,800 --> 00:00:04,948 感谢您收看布鲁克斯交易课程 3 00:00:04,948 --> 00:00:07,389 这是关于交易者方程和概率的 4 00:00:07,389 --> 00:00:08,929 五个视频中的第一个 5 00:00:08,929 --> 00:00:11,500 完美的交易是不可能存在的 6 00:00:11,500 --> 00:00:13,980 但是好的交易是存在的 7 00:00:13,980 --> 00:00:16,699 而且很常见啊 8 00:00:21,539 --> 00:00:23,059 交易者需要有能力 9 00:00:23,059 --> 00:00:26,579 构建具有数学优势和优势的交易 10 00:00:27,620 --> 00:00:30,539 下面我要谈的是交易的数学基础 11 00:00:30,539 --> 00:00:32,200 也就是交易者方程 12 00:00:32,200 --> 00:00:35,979 交易者在构建交易时总是需要优势 13 00:00:42,380 --> 00:00:44,100 这就是数学优势 14 00:00:44,100 --> 00:00:45,079 这意味着 15 00:00:45,079 --> 00:00:48,299 如果他们进行足够多的特定类型的交易 16 00:00:48,299 --> 00:00:50,899 他们就能长期获利 17 00:00:51,799 --> 00:00:55,700 例如我们有一个买入高潮和一个较低的高点 18 00:00:55,700 --> 00:00:57,780 这看起来像是一个反转 19 00:00:57,780 --> 00:01:00,518 交易者可能会在低点下方做空 20 00:01:00,518 --> 00:01:03,558 此时这不是一个高概率交易 21 00:01:03,558 --> 00:01:06,679 交易者可将止损点设在该K线上方 22 00:01:06,679 --> 00:01:09,170 或买入高潮的顶部上方 23 00:01:09,170 --> 00:01:10,870 相对于回报而言 24 00:01:10,870 --> 00:01:12,069 风险并不大 25 00:01:12,069 --> 00:01:15,450 很多初学者喜欢低风险交易 26 00:01:16,040 --> 00:01:17,859 这是他们最关心的问题 27 00:01:17,859 --> 00:01:19,000 他们不想亏钱 28 00:01:19,000 --> 00:01:20,640 他们的账户规模很小 29 00:01:20,640 --> 00:01:22,500 他们辛辛苦苦建立账户 30 00:01:22,500 --> 00:01:23,180 他们知道 31 00:01:23,180 --> 00:01:24,939 如果账户亏损 32 00:01:24,939 --> 00:01:27,680 他们成为专业交易员的梦想可能就会破灭 33 00:01:27,680 --> 00:01:28,359 一般来说 34 00:01:28,359 --> 00:01:30,819 初学者喜欢低风险的交易 35 00:01:31,019 --> 00:01:33,219 然而当风险小的时候 36 00:01:33,219 --> 00:01:34,700 获利的概率也小 37 00:01:34,700 --> 00:01:37,250 只要风险利润和回报合理 38 00:01:37,250 --> 00:01:41,299 交易仍然是非常有利可图的嗯 39 00:01:44,379 --> 00:01:47,599 但你需要平衡风险回报和概率 40 00:01:47,599 --> 00:01:50,459 这意味着您必须构建一个平衡性 41 00:01:50,459 --> 00:01:52,659 良好的交易结构 42 00:01:55,780 --> 00:01:58,920 有些交易者喜欢概率较高的交易 43 00:01:58,920 --> 00:02:02,230 这意味着他们等待强势突破 44 00:02:02,230 --> 00:02:06,250 例如一旦出现一对连续的大空头趋势K线 45 00:02:06,250 --> 00:02:07,509 就等待卖出 46 00:02:07,509 --> 00:02:09,068 然后卖出收盘价 47 00:02:09,068 --> 00:02:12,449 或者在低点下方卖出这个小双顶熊旗 48 00:02:12,449 --> 00:02:14,709 这就是概率较高的交易 49 00:02:14,709 --> 00:02:16,008 但止损点在这里 50 00:02:16,008 --> 00:02:17,209 止损点距离更远 51 00:02:17,209 --> 00:02:18,468 因此风险更大 52 00:02:19,508 --> 00:02:22,090 另外你进入交易的时间较晚 53 00:02:22,090 --> 00:02:23,490 剩余利润较少 54 00:02:23,490 --> 00:02:25,750 在这里进场的风险回报 55 00:02:25,750 --> 00:02:28,930 不如在这里进场的风险回报高 56 00:02:29,590 --> 00:02:33,090 但是在这里赚钱的概率比在这里大 57 00:02:33,090 --> 00:02:35,310 这就是权衡 58 00:02:36,319 --> 00:02:38,460 有些交易者喜欢小风险 59 00:02:38,460 --> 00:02:39,479 换句话说 60 00:02:39,479 --> 00:02:42,439 他们想要一个很好的风险回报等式 61 00:02:42,439 --> 00:02:45,189 他们在这里入市风险较小 62 00:02:45,189 --> 00:02:48,169 而另一些交易者则喜欢频繁获胜 63 00:02:48,169 --> 00:02:50,210 他们会选择高概率交易 64 00:02:50,210 --> 00:02:54,000 然而这意味着风险回报比更差 65 00:02:54,000 --> 00:02:56,719 这通常意味着止损点更远 66 00:02:56,719 --> 00:02:58,000 从短期来看 67 00:02:58,000 --> 00:03:02,879 一天两天或三天交易是一场零和游戏 68 00:03:04,349 --> 00:03:05,509 从长远来看 69 00:03:05,509 --> 00:03:06,590 数年内都不是 70 00:03:06,590 --> 00:03:07,949 但作为一名交易者 71 00:03:07,949 --> 00:03:09,389 你的交易要么是一天 72 00:03:09,389 --> 00:03:10,270 要么是一周 73 00:03:10,270 --> 00:03:11,979 要么是一个月 74 00:03:11,979 --> 00:03:14,419 你要从非常聪明的人手里抢钱 75 00:03:14,419 --> 00:03:15,439 这很难做到 76 00:03:15,439 --> 00:03:18,229 然而挑战也是乐趣的一部分 77 00:03:18,229 --> 00:03:20,430 如果你的交易结构合理 78 00:03:20,430 --> 00:03:21,250 管理得当 79 00:03:21,250 --> 00:03:23,289 你就很有可能持续赚钱 80 00:03:23,289 --> 00:03:25,430 优势及数学上的优势 81 00:03:25,430 --> 00:03:28,960 通常是短暂而微小的嗯 82 00:03:34,419 --> 00:03:36,599 即使是最优秀的交易者 83 00:03:36,599 --> 00:03:39,560 也不可能一直都有很高的概率赚大钱 84 00:03:39,560 --> 00:03:42,899 他们拥有的任何优势都是微不足道的 85 00:03:42,899 --> 00:03:47,069 但是如果他们能够始终如一地进行正确的交易 86 00:03:47,069 --> 00:03:50,830 那么这种微小的数学优势就会随着时间的推移 87 00:03:50,830 --> 00:03:53,134 带来巨大的利润 88 00:03:56,479 --> 00:03:58,520 高频交易公司hf t 89 00:03:58,520 --> 00:04:01,419 每次使用算法的时间只有几天到几周 90 00:04:01,419 --> 00:04:03,699 然后就会切换到另一种算法 91 00:04:03,699 --> 00:04:07,099 在这里我们的交易区间非常小 92 00:04:10,819 --> 00:04:13,560 交易者寻求低买高卖和包头皮 93 00:04:13,560 --> 00:04:16,519 每个人都希望有一个完美的交易 94 00:04:16,519 --> 00:04:19,499 然而完美的交易是不可能存在的 95 00:04:19,499 --> 00:04:22,379 因为过不了多久啊 96 00:04:23,639 --> 00:04:24,879 每个人都会发现 97 00:04:24,879 --> 00:04:27,180 他没有人愿意接受交易的另一方 98 00:04:27,180 --> 00:04:28,500 交易也就停止了 99 00:04:28,500 --> 00:04:30,279 这里有一个交易区间 100 00:04:30,279 --> 00:04:32,360 高频交易公司会发现 101 00:04:32,360 --> 00:04:34,639 市场开始进入一个交易区间 102 00:04:34,639 --> 00:04:37,579 他们会开始寻找低价买入并包头皮 103 00:04:37,579 --> 00:04:39,339 高价卖出并包头皮 104 00:04:39,339 --> 00:04:41,839 因为当市场出现这种情况时 105 00:04:41,839 --> 00:04:44,298 这是最有利可图的 106 00:04:45,579 --> 00:04:46,379 另一方面 107 00:04:46,379 --> 00:04:47,800 交易区间最终会突破 108 00:04:47,800 --> 00:04:48,660 就像这次一样 109 00:04:48,660 --> 00:04:50,980 在这里我们有一个强势的空头突破 110 00:04:50,980 --> 00:04:52,220 和一个强势的跟进 111 00:04:52,220 --> 00:04:56,509 K线市场很可能会以某种有节制的方式下跌 112 00:04:56,509 --> 00:04:59,589 在这里卖出的交易者很有可能赚钱 113 00:04:59,589 --> 00:05:01,449 而低价买进的交易者 114 00:05:01,449 --> 00:05:06,029 比如现在在这里现价买进的交易者则会亏损 115 00:05:09,740 --> 00:05:11,899 一旦市场开始出现趋势 116 00:05:11,899 --> 00:05:13,860 在市场出现这种情况时 117 00:05:13,860 --> 00:05:17,920 有利可图的算法和交易方式就不再有利可图了 118 00:05:17,920 --> 00:05:19,240 在这种情况下 119 00:05:19,250 --> 00:05:21,408 空投将无法高价卖出 120 00:05:21,408 --> 00:05:22,769 因为市场并不高 121 00:05:22,769 --> 00:05:23,809 只会下跌 122 00:05:23,809 --> 00:05:28,310 而低价买入的多头将很难赚到钱啊 123 00:05:28,990 --> 00:05:30,810 如果下降通道很紧 124 00:05:30,810 --> 00:05:32,870 交易者就不应该低买高卖 125 00:05:32,870 --> 00:05:34,149 也不应该剥头皮 126 00:05:34,149 --> 00:05:35,500 而只应该卖出 127 00:05:35,500 --> 00:05:37,019 而且应该波段交易 128 00:05:37,019 --> 00:05:39,120 空头突破连续空头条 129 00:05:39,120 --> 00:05:43,300 收盘价都低于交易区间的低点 130 00:05:46,600 --> 00:05:49,379 市场极有可能出现某种有节制的下跌 131 00:05:49,379 --> 00:05:51,040 也许是基于区间的高度 132 00:05:51,040 --> 00:05:52,720 也许是基于突破的高度 133 00:05:52,720 --> 00:05:55,480 从这根K线的开盘到那根K线的收盘 134 00:05:55,480 --> 00:05:56,699 有节制的下跌 135 00:05:56,699 --> 00:05:58,279 然后随着通道的展开 136 00:05:58,279 --> 00:06:01,199 还会出现其他有节制的走势 137 00:06:02,480 --> 00:06:03,579 这是一次飙升 138 00:06:03,579 --> 00:06:04,500 然后是回调 139 00:06:04,500 --> 00:06:05,860 回调是通道的起点 140 00:06:05,860 --> 00:06:08,500 市场变成了一个急速和通道的空头趋势 141 00:06:08,500 --> 00:06:10,319 而且非常紧密 142 00:06:10,920 --> 00:06:12,160 当他很紧时 143 00:06:12,160 --> 00:06:13,699 多头不可能赚钱 144 00:06:13,699 --> 00:06:15,980 因此交易者不应该买入 145 00:06:15,980 --> 00:06:17,379 当通道紧缩时 146 00:06:17,379 --> 00:06:18,899 多头不可能赚钱 147 00:06:18,899 --> 00:06:22,560 因此交易者不应买入啊 148 00:06:24,920 --> 00:06:27,740 想高价卖出的交易者无法高价卖出 149 00:06:27,740 --> 00:06:30,040 因为市场只会回调一两个交易栏 150 00:06:30,040 --> 00:06:31,360 而且永远不会高 151 00:06:31,360 --> 00:06:33,519 交易者必须出于其他原因卖出 152 00:06:33,519 --> 00:06:34,720 比如跌破K线 153 00:06:34,720 --> 00:06:38,439 撞线卖出多头收盘价或卖出突破新低 154 00:06:38,670 --> 00:06:40,350 而不是低买高卖 155 00:06:40,350 --> 00:06:41,430 根本买不到 156 00:06:41,430 --> 00:06:42,829 与其高价卖出 157 00:06:42,829 --> 00:06:44,269 不如低价卖出 158 00:06:44,269 --> 00:06:45,350 突破熊奇 159 00:06:45,350 --> 00:06:47,009 试图反转上涨 160 00:06:47,009 --> 00:06:47,970 无论如何 161 00:06:47,970 --> 00:06:50,430 你都要在市场底部附近卖出 162 00:06:50,430 --> 00:06:51,829 赌市场会走低 163 00:06:51,829 --> 00:06:53,600 这才是正确的策略 164 00:06:53,600 --> 00:06:54,660 完美的交易 165 00:06:54,660 --> 00:06:59,439 很有可能以极小的风险获得丰厚的回报啊 166 00:07:02,579 --> 00:07:05,120 这是不可能存在的 167 00:07:05,120 --> 00:07:07,500 因为没有人会做交易的另一方 168 00:07:07,500 --> 00:07:10,500 如果你有很高的概率获得高额回报 169 00:07:10,500 --> 00:07:12,000 而风险却很小 170 00:07:12,000 --> 00:07:15,139 那么就不会有机构去做另一方 171 00:07:15,850 --> 00:07:18,769 因为如果你的交易对你来说是完美的 172 00:07:18,769 --> 00:07:21,110 那么对他来说就是完美的 173 00:07:21,110 --> 00:07:22,480 他的概率很低 174 00:07:22,480 --> 00:07:24,379 只能获得很小的回报 175 00:07:24,379 --> 00:07:25,839 而风险却很大 176 00:07:27,360 --> 00:07:29,689 你不可能让概率 177 00:07:29,689 --> 00:07:32,930 回报和风险这三个变量都站在你这边 178 00:07:32,930 --> 00:07:34,629 你通常可以得到一个 179 00:07:34,629 --> 00:07:36,329 经常可以得到两个 180 00:07:36,329 --> 00:07:39,000 但你永远不可能得到所有三个 181 00:07:39,000 --> 00:07:40,180 通常情况下 182 00:07:40,180 --> 00:07:43,889 需要在高概率与高风险回报之间进行权衡 183 00:07:43,889 --> 00:07:46,310 有些交易者想要高风险回报 184 00:07:46,310 --> 00:07:48,970 但赚钱的概率较低 185 00:07:49,550 --> 00:07:51,569 其他交易者想要高概率 186 00:07:51,569 --> 00:07:54,290 但这通常伴随着更差的风险回报 187 00:07:54,290 --> 00:07:55,670 通常风险更大 188 00:07:55,670 --> 00:07:56,879 止损点更远 189 00:07:56,879 --> 00:07:57,740 再说一遍 190 00:07:57,740 --> 00:08:00,120 完美的交易是不可能存在的 191 00:08:00,120 --> 00:08:02,660 因为必须有人来做交易的另一方 192 00:08:02,660 --> 00:08:04,740 没有 193 00:08:10,139 --> 00:08:13,100 公司会做赚钱概率很小的交易 194 00:08:13,100 --> 00:08:15,279 他们只能获得很小的回报 195 00:08:15,279 --> 00:08:16,639 而且风险很大 196 00:08:16,639 --> 00:08:19,879 任何接近完美的交易都会很快被交易 197 00:08:19,879 --> 00:08:22,459 机会不会持续太久 198 00:08:27,339 --> 00:08:30,480 交易区间的设置从来都不是那么清晰 199 00:08:30,480 --> 00:08:32,059 所以概率并不高 200 00:08:32,059 --> 00:08:33,600 但风险却很小 201 00:08:33,600 --> 00:08:34,779 空头突破时 202 00:08:34,779 --> 00:08:38,840 市场进一步下跌的概率很高啊 203 00:08:42,039 --> 00:08:43,840 但风险通常较大 204 00:08:43,840 --> 00:08:45,960 止损点更远 205 00:08:47,570 --> 00:08:48,769 突破概率高 206 00:08:48,769 --> 00:08:50,169 风险回报较差 207 00:08:50,169 --> 00:08:51,909 交易区间概率低 208 00:08:51,909 --> 00:08:54,450 但风险回报更高 209 00:09:00,980 --> 00:09:02,080 空投通道 210 00:09:02,080 --> 00:09:04,639 这是在较大周期图上的突破 211 00:09:04,639 --> 00:09:06,019 概率仍然很高 212 00:09:06,019 --> 00:09:08,940 但不如在突破时卖出 213 00:09:09,370 --> 00:09:11,929 同样处于趋势中的止损点 214 00:09:11,929 --> 00:09:14,710 通常比交易区间内的止损点更远 215 00:09:14,710 --> 00:09:17,590 因此在趋势中交易的风险更大 216 00:09:17,590 --> 00:09:20,960 但赚钱的概率也更大 217 00:09:27,600 --> 00:09:29,120 市场处于周期中 218 00:09:29,120 --> 00:09:30,580 它处于交易区间 219 00:09:30,580 --> 00:09:33,279 然后突破并进入趋势 220 00:09:34,750 --> 00:09:37,309 趋势最终再次变成交易区间 221 00:09:37,309 --> 00:09:42,269 然后决定是反转进入相反趋势还是恢复趋势 222 00:09:42,450 --> 00:09:44,019 跌破交易区间 223 00:09:44,019 --> 00:09:47,840 交易者不应期望任何策略都能持续太长时间 224 00:09:47,840 --> 00:09:52,299 因为市场会在交易区间和趋势之间不断交替 225 00:09:53,279 --> 00:09:55,340 趋势可能是向上或向下 226 00:09:55,340 --> 00:09:57,320 而当你处于交易区间时 227 00:09:57,320 --> 00:09:59,440 突破可能是向下或向上 228 00:09:59,440 --> 00:10:03,100 一旦太多的计算机开始检测市场在做什么 229 00:10:03,100 --> 00:10:06,039 市场通常就会做别的事情 230 00:10:08,299 --> 00:10:11,299 例如如果市场处于一个交易区间 231 00:10:11,299 --> 00:10:12,700 它最终会突破 232 00:10:12,700 --> 00:10:15,179 而如果每个人都开始趋势交易 233 00:10:15,179 --> 00:10:17,860 最终就没有人会去做另一方的交易 234 00:10:17,860 --> 00:10:21,000 市场就会开始横盘啊 235 00:10:24,000 --> 00:10:25,120 在任何图表 236 00:10:25,120 --> 00:10:27,419 任何时间周期上突破都是短暂的 237 00:10:27,419 --> 00:10:28,879 图表上只有约5% 238 00:10:28,879 --> 00:10:31,850 10%的K线图是强势突破 239 00:10:32,009 --> 00:10:34,210 例如这里是强势突破 240 00:10:34,210 --> 00:10:36,389 这里是另一个强势突破 241 00:10:36,389 --> 00:10:37,909 这里有很多突破 242 00:10:37,909 --> 00:10:39,009 但都失败了 243 00:10:39,009 --> 00:10:40,149 但一般来说 244 00:10:40,149 --> 00:10:41,669 图表上有5% 245 00:10:41,669 --> 00:10:44,470 10%的K线图会成功突破 246 00:10:44,470 --> 00:10:48,350 因此在突破期间赚钱的机会很短暂 247 00:10:52,240 --> 00:10:54,100 而且一旦进入通道 248 00:10:54,100 --> 00:10:55,679 最终会开始走平 249 00:10:55,679 --> 00:10:57,519 演变成一个交易区间 250 00:10:57,519 --> 00:11:00,019 等待下一次向上或向下突破 251 00:11:00,019 --> 00:11:04,840 在强势突破时进场交易是最接近完美的交易 252 00:11:11,039 --> 00:11:14,440 然而机会不会持续太久 253 00:11:14,440 --> 00:11:16,840 在下跌过程中卖出的交易者 254 00:11:16,840 --> 00:11:19,679 如果感觉到市场正在快速下跌 255 00:11:19,679 --> 00:11:22,980 很可能会成功突破啊 256 00:11:27,539 --> 00:11:31,419 他们就会有一个短暂的机会在这里或这里卖出 257 00:11:31,419 --> 00:11:33,000 止损点不是很远 258 00:11:33,000 --> 00:11:33,919 风险不大 259 00:11:33,919 --> 00:11:35,299 获利的概率很高 260 00:11:35,299 --> 00:11:37,080 回报的潜力也很大 261 00:11:37,090 --> 00:11:40,950 但这只是一个非常短暂的机会嗯 262 00:11:41,039 --> 00:11:43,629 一旦大家都看到了这个机会 263 00:11:43,629 --> 00:11:45,470 就会出现一些获利回吐 264 00:11:45,470 --> 00:11:47,370 市场就会出现回调 265 00:11:47,370 --> 00:11:50,710 强劲的突破会被一些不确定性所取代 266 00:11:50,710 --> 00:11:53,539 最终形成一个通道啊 267 00:11:53,674 --> 00:11:56,500 机构发现了快速下跌的势头 268 00:11:56,500 --> 00:11:57,820 他们迅速抛售 269 00:11:57,820 --> 00:11:59,240 这就形成了突破 270 00:11:59,240 --> 00:12:00,360 正如我所说 271 00:12:00,360 --> 00:12:02,419 这是一个短暂的交易机会 272 00:12:02,419 --> 00:12:05,840 你可以尽可能接近完美啊 273 00:12:13,340 --> 00:12:15,059 它不会持续太久 274 00:12:15,059 --> 00:12:16,539 随着突破的扩大 275 00:12:16,539 --> 00:12:17,820 风险也会增加 276 00:12:17,820 --> 00:12:21,059 一下子就变得不那么完美了 277 00:12:26,379 --> 00:12:29,039 突破失败的可能性也是合理的 278 00:12:29,039 --> 00:12:29,960 一般来说 279 00:12:29,960 --> 00:12:32,399 如果出现像这样的强势突破 280 00:12:32,399 --> 00:12:35,179 有40%的几率会是 281 00:12:37,120 --> 00:12:38,120 败病反转回升 282 00:12:38,120 --> 00:12:39,379 60%的几率会下跌 283 00:12:39,379 --> 00:12:41,000 至少会出现一定幅度的波动 284 00:12:41,000 --> 00:12:43,159 这就是像这样的强势突破 285 00:12:43,159 --> 00:12:44,519 我们有一个突破 286 00:12:44,519 --> 00:12:45,440 另一个突破 287 00:12:45,440 --> 00:12:47,779 K线收盘都低于交易区间 288 00:12:47,779 --> 00:12:49,639 然后没有多头K线的跟进 289 00:12:49,639 --> 00:12:50,960 这里出现了倒极限 290 00:12:50,960 --> 00:12:53,289 因此反转尝试很弱 291 00:12:53,289 --> 00:12:55,429 这是60%的交易 292 00:12:55,429 --> 00:12:57,769 60%的可能性是下跌 293 00:12:57,769 --> 00:13:00,490 至少会有一定的波动 294 00:13:03,440 --> 00:13:05,259 只要交易接近完美 295 00:13:05,259 --> 00:13:06,720 每个人都会看到 296 00:13:06,720 --> 00:13:09,600 每个人都会开始朝这个方向交易 297 00:13:09,600 --> 00:13:10,779 在突破初期 298 00:13:10,779 --> 00:13:12,279 每个人都在卖出 299 00:13:12,279 --> 00:13:14,840 因为他们知道赚钱的概率很高 300 00:13:14,840 --> 00:13:18,019 而且止损点就在不远处 301 00:13:21,240 --> 00:13:22,519 K线图很大 302 00:13:22,519 --> 00:13:26,059 因为每个人都认为这可能是一次完美的交易 303 00:13:26,059 --> 00:13:27,860 风险因素是存在的 304 00:13:27,860 --> 00:13:29,919 其中一部分就是时间 305 00:13:29,919 --> 00:13:31,740 止损点可能并不遥远 306 00:13:31,740 --> 00:13:33,940 但你有可能在决策中犯错 307 00:13:33,940 --> 00:13:35,960 评估突破是否会成功 308 00:13:35,960 --> 00:13:39,320 而很多交易者都不愿意做出这些快速决 309 00:13:39,320 --> 00:13:40,279 策和交易 310 00:13:40,279 --> 00:13:44,620 因此他们会等待看到几个强势收盘嗯 311 00:13:44,750 --> 00:13:47,120 然后在这里卖出平仓 312 00:13:47,120 --> 00:13:49,139 因为他们知道这并不完美 313 00:13:49,139 --> 00:13:51,240 止损点现在离你更远了 314 00:13:51,240 --> 00:13:54,250 但你仍有很大可能获利 315 00:13:55,289 --> 00:13:57,110 当交易接近完美时 316 00:13:57,110 --> 00:13:59,750 你会看到一个巨大的趋势K线 317 00:13:59,750 --> 00:14:02,320 因为每个人都在快速进行交易 318 00:14:02,320 --> 00:14:03,639 随着K线变大 319 00:14:03,639 --> 00:14:05,360 止损点也会越来越远 320 00:14:05,360 --> 00:14:06,740 这就增加了风险 321 00:14:06,740 --> 00:14:09,480 如果你在这里向下进场 322 00:14:11,799 --> 00:14:13,639 不仅止损点越来越远 323 00:14:13,639 --> 00:14:16,480 而且交易中剩余的收益也越来越少 324 00:14:16,480 --> 00:14:19,139 因此风险收益比变得越来越差 325 00:14:19,139 --> 00:14:20,539 无论你有多优秀 326 00:14:20,539 --> 00:14:21,440 你的优势 327 00:14:21,440 --> 00:14:24,480 你的数学优势总是很小 328 00:14:31,419 --> 00:14:35,299 持续赚钱的关键在于学会如何变得持续优秀 329 00:14:35,299 --> 00:14:37,580 没有人会给你钱 330 00:14:38,549 --> 00:14:40,429 交易永远是艰难的 331 00:14:40,429 --> 00:14:42,970 但这也是乐趣和挑战的一部分 332 00:14:42,970 --> 00:14:46,870 交易者总是想知道他们是否必须完美 333 00:14:47,938 --> 00:14:49,259 他们不必完美 334 00:14:49,259 --> 00:14:52,779 他们所要做的就是始终如一的做好交易 335 00:14:52,779 --> 00:14:55,600 学习如何构建有数学优势的交易 336 00:14:55,600 --> 00:14:57,639 使用适当的止损和离场 337 00:14:57,639 --> 00:14:59,899 并正确管理交易 338 00:15:06,500 --> 00:15:08,399 每当交易者进行交易时 339 00:15:08,399 --> 00:15:09,480 他总是在想 340 00:15:09,480 --> 00:15:11,159 如果我进行这笔交易 341 00:15:11,159 --> 00:15:12,320 我会赚钱吗 342 00:15:12,320 --> 00:15:14,059 至少在潜意识里是这样 343 00:15:14,059 --> 00:15:17,820 只有当交易者认为赚钱的概率乘以收益的大小 344 00:15:17,820 --> 00:15:21,779 远远大于亏损的概率乘以风险的大小时 345 00:15:28,779 --> 00:15:30,480 他们才会进行交易 346 00:15:30,480 --> 00:15:32,360 这就是交易者的方程式 347 00:15:32,360 --> 00:15:35,620 我现在要谈谈交易者的等式 348 00:15:39,779 --> 00:15:43,679 只有当交易者认为赚钱的概率乘以潜在回报 349 00:15:43,679 --> 00:15:46,759 远远大于亏损的概率乘以风险时 350 00:15:46,759 --> 00:15:48,399 他们才会进行交易 351 00:15:48,399 --> 00:15:50,080 你知道收益是多少 352 00:15:50,080 --> 00:15:51,960 这就是你的盈利目标 353 00:15:51,960 --> 00:15:53,980 这就是你希望赚的钱 354 00:15:53,980 --> 00:15:55,259 你也知道风险 355 00:15:55,259 --> 00:15:59,158 你知道你的止损点在哪里 356 00:15:59,158 --> 00:16:01,479 因此你知道你要冒多少风险 357 00:16:01,479 --> 00:16:03,519 但你永远不知道概率有多大 358 00:16:03,519 --> 00:16:05,100 不过可以肯定的是 359 00:16:05,100 --> 00:16:08,909 概率总是在40%到60%之间 360 00:16:09,269 --> 00:16:12,769 在强势突破时概率更接近60% 361 00:16:12,769 --> 00:16:15,389 而在交易区间和趋势较弱时 362 00:16:15,389 --> 00:16:16,529 概率则较小 363 00:16:16,529 --> 00:16:20,789 例如在交易区间内有失概率仅为40% 364 00:16:20,789 --> 00:16:24,029 除非你使用宽值损点并缩减 365 00:16:26,240 --> 00:16:28,080 这就是交易者的方程式 366 00:16:28,080 --> 00:16:29,179 如果他是正数 367 00:16:29,179 --> 00:16:32,029 那么进行交易在数学上就是合理的 368 00:16:32,029 --> 00:16:35,450 如果风险回报率足以抵消这种低概率 369 00:16:35,450 --> 00:16:38,269 你甚至可以在60%的时间里亏损 370 00:16:38,269 --> 00:16:39,599 但仍然赚钱 371 00:16:39,599 --> 00:16:42,318 这里是1mini一个5分钟的图表 372 00:16:42,318 --> 00:16:45,558 我想谈谈十次理论交易 373 00:16:49,559 --> 00:16:51,600 假设你做了十笔交易 374 00:16:51,600 --> 00:16:53,519 你的盈利目标是四个点 375 00:16:53,519 --> 00:16:55,500 你使用的止损点是两个点 376 00:16:55,500 --> 00:16:57,419 你的收益是风险的两倍 377 00:16:57,419 --> 00:16:59,799 四点是两点的两倍 378 00:17:01,480 --> 00:17:05,000 假设你在十次交易中只赢了40% 379 00:17:05,000 --> 00:17:06,319 你只赢了四次 380 00:17:06,319 --> 00:17:08,160 六次没有赢 381 00:17:09,319 --> 00:17:11,079 这六次可能是小亏 382 00:17:11,079 --> 00:17:12,400 也可能是小赢 383 00:17:12,400 --> 00:17:14,140 有些会触及止损点 384 00:17:14,140 --> 00:17:15,960 但都不会超过两个点 385 00:17:15,960 --> 00:17:17,920 因为你有两个点的止损点 386 00:17:17,920 --> 00:17:21,089 例如假设你在空投内栏下方卖出 387 00:17:21,089 --> 00:17:23,279 在这里卖出嗯 388 00:17:23,355 --> 00:17:25,319 你下了一个限价单 389 00:17:25,319 --> 00:17:26,619 在四个点获利 390 00:17:26,619 --> 00:17:27,779 在这里成交 391 00:17:27,779 --> 00:17:29,880 你的止损点在两点之上 392 00:17:29,880 --> 00:17:31,549 你冒着两点的风险 393 00:17:31,549 --> 00:17:35,740 在这个红框的底部获利4.1 394 00:17:38,319 --> 00:17:39,759 假设你看到了反转 395 00:17:39,759 --> 00:17:41,059 你认为这是一个新形 396 00:17:41,059 --> 00:17:42,759 然后是一个很好的反转 397 00:17:42,759 --> 00:17:43,960 你认为他会走高 398 00:17:43,960 --> 00:17:46,420 你在这个回调调上方的止损点买入 399 00:17:46,420 --> 00:17:48,388 你在这里获利了结 400 00:17:48,388 --> 00:17:51,348 同样你在下跌两个点时设下止损 401 00:17:51,348 --> 00:17:54,400 在上涨四个点时设下限价单获利 402 00:17:54,400 --> 00:17:56,140 然后就在这里成交了 403 00:17:56,140 --> 00:17:58,019 这又是一笔盈利的交易 404 00:17:58,019 --> 00:17:59,220 你赚了四个点 405 00:17:59,220 --> 00:18:00,660 冒了两个点的风险 406 00:18:00,660 --> 00:18:02,920 止损点没有被触及 407 00:18:06,279 --> 00:18:08,000 假设你在这里卖出 408 00:18:08,000 --> 00:18:09,140 在这里获利 409 00:18:09,140 --> 00:18:10,279 在这里卖出 410 00:18:10,279 --> 00:18:11,039 在这里 411 00:18:11,039 --> 00:18:13,109 这里这里获利四个点 412 00:18:13,109 --> 00:18:14,349 在上升途中 413 00:18:14,349 --> 00:18:16,410 你在这个内栏上方买入 414 00:18:16,410 --> 00:18:17,569 在这里获利 415 00:18:17,569 --> 00:18:19,250 你在这里上方买入 416 00:18:19,250 --> 00:18:23,419 在这里获利许多获利的四点交易 417 00:18:23,419 --> 00:18:24,338 另一方面 418 00:18:24,338 --> 00:18:25,919 如果你在这里买入 419 00:18:25,919 --> 00:18:27,378 希望反转上涨 420 00:18:27,378 --> 00:18:29,679 却没有赚到四点 421 00:18:32,240 --> 00:18:34,240 你在反转下跌时卖出 422 00:18:34,240 --> 00:18:36,240 认为这只是一个小反转 423 00:18:36,240 --> 00:18:38,460 空头趋势可能会试图恢复 424 00:18:38,460 --> 00:18:40,069 你赚了不到四个点 425 00:18:40,069 --> 00:18:42,849 比方说你认为这是一个潜在的双底 426 00:18:42,849 --> 00:18:44,920 你在这个多头K线上方买入 427 00:18:44,920 --> 00:18:47,559 你把止损点设在信号K线的低点下方 428 00:18:47,559 --> 00:18:49,160 或者空头趋势的低点 429 00:18:49,160 --> 00:18:52,160 或者你只依靠你的两点止损 430 00:18:52,559 --> 00:18:54,740 比方说你在这里止损了两个点 431 00:18:54,740 --> 00:18:56,220 然后在这里也止损了 432 00:18:56,220 --> 00:18:58,039 你买入了一个高位两点的牛企 433 00:18:58,039 --> 00:19:00,799 然后出现了一个空头反转K线 434 00:19:01,470 --> 00:19:03,680 你要么在该K线下方离场 435 00:19:03,680 --> 00:19:05,720 要么依靠你的两点止损 436 00:19:05,720 --> 00:19:07,559 你在这里损失了两个点 437 00:19:07,559 --> 00:19:09,299 在这里损失了两个点 438 00:19:09,299 --> 00:19:11,720 在那里损失了两个点 439 00:19:14,400 --> 00:19:17,660 我们的趋势是强势下跌 440 00:19:17,660 --> 00:19:18,680 强势上涨 441 00:19:18,680 --> 00:19:20,400 这样更容易赚钱 442 00:19:20,400 --> 00:19:21,819 合理的波段交易 443 00:19:21,819 --> 00:19:25,000 应该有40%或更多的时间是赢家 444 00:19:25,000 --> 00:19:26,319 由于趋势强劲 445 00:19:26,319 --> 00:19:27,599 我们有十次交易 446 00:19:27,599 --> 00:19:29,119 其中七次是赢家 447 00:19:29,119 --> 00:19:31,920 只有三次是输家 448 00:19:34,380 --> 00:19:35,299 另一方面 449 00:19:35,299 --> 00:19:37,740 比方说盈率不是70% 450 00:19:37,740 --> 00:19:39,759 而是只有四次是赢家 451 00:19:39,759 --> 00:19:41,519 那么你有四次交易 452 00:19:41,519 --> 00:19:43,179 每次赚四个点 453 00:19:43,179 --> 00:19:46,798 您在获胜交易中的总利润为16个点 454 00:19:46,798 --> 00:19:49,378 你将损失12个点 455 00:19:53,140 --> 00:19:56,839 您的净利润就是16-12比零多四个点 456 00:19:56,839 --> 00:19:59,619 这就是交易者的正等式 457 00:20:01,519 --> 00:20:04,500 你有40%的赢家乘以四个点 458 00:20:04,500 --> 00:20:07,400 大于60%的输家乘以两个点 459 00:20:07,400 --> 00:20:10,079 这就是交易者的正等式 460 00:20:11,000 --> 00:20:15,140 因此你在这里采用的策略在数学上是合理的 461 00:20:15,140 --> 00:20:17,039 而且随着时间的推移 462 00:20:17,039 --> 00:20:19,309 你有很大的机会持续赚钱 463 00:20:19,309 --> 00:20:22,509 实际上数学计算比我刚才描述的更好 464 00:20:22,509 --> 00:20:24,549 因为如果你是波段交易 465 00:20:24,549 --> 00:20:27,390 你不会在四个点获利 466 00:20:29,859 --> 00:20:31,279 你会坚持交易 467 00:20:31,279 --> 00:20:33,019 直到不再有意义为止 468 00:20:33,019 --> 00:20:35,460 例如直到出现相反的信号 469 00:20:35,460 --> 00:20:37,480 或者直到当天交易结束 470 00:20:37,480 --> 00:20:41,029 那么你的赢家很多都会远远超过四个点 471 00:20:42,109 --> 00:20:43,930 另外60%的情况下 472 00:20:43,930 --> 00:20:45,509 你不会赚到四个点 473 00:20:45,509 --> 00:20:46,509 这并不意味着 474 00:20:46,509 --> 00:20:49,410 你在十次亏损交易中的六次交易中 475 00:20:49,410 --> 00:20:51,849 每次都会亏损两个点 476 00:20:51,849 --> 00:20:53,650 有些交易会输两分 477 00:20:53,650 --> 00:20:54,910 有些会输一分 478 00:20:54,910 --> 00:20:56,150 有些会赢一分 479 00:20:56,150 --> 00:20:57,549 有些会赢两分 480 00:20:57,549 --> 00:20:59,750 当你没有达到盈利目标时 481 00:20:59,750 --> 00:21:02,650 这60%的交易会相互平衡 482 00:21:02,650 --> 00:21:06,359 嗯有些是小赢家 483 00:21:06,359 --> 00:21:07,660 有些是小输家 484 00:21:07,660 --> 00:21:12,049 你不会有60%的时间都能达到两点止损 485 00:21:12,130 --> 00:21:15,289 我想用欧元兑美元的外汇市场举个例子 486 00:21:15,289 --> 00:21:17,230 这是一张5分钟的图表 487 00:21:17,230 --> 00:21:20,329 我想谈谈五种可能的交易 488 00:21:24,599 --> 00:21:26,980 假设你的盈利目标是40点 489 00:21:26,980 --> 00:21:28,819 保护性止损是20点 490 00:21:28,819 --> 00:21:31,880 假设你只赢了40% 491 00:21:33,000 --> 00:21:34,799 五次交易中的40% 492 00:21:34,799 --> 00:21:37,140 也就是说五次交易中你只赢了两次 493 00:21:37,140 --> 00:21:39,200 我们有一个强劲的空头趋势 494 00:21:39,200 --> 00:21:42,890 假设你在这里卖出并下了一个限价单 495 00:21:42,890 --> 00:21:44,990 以40个点的利润买回 496 00:21:44,990 --> 00:21:47,329 你在这里设置了20个点的止损 497 00:21:47,329 --> 00:21:49,769 市场很快下跌到你的目标价位 498 00:21:49,769 --> 00:21:54,109 你就可以在这个红框的底部获利40个点离场 499 00:21:55,000 --> 00:21:57,240 我们有一个非常强劲的反转上涨 500 00:21:57,240 --> 00:21:58,440 在三次下探之后 501 00:21:58,440 --> 00:22:01,619 123可能我们会尝试第二波上涨 502 00:22:01,619 --> 00:22:04,119 假设你在这根多头K线的高点上方 503 00:22:04,119 --> 00:22:05,140 下了买入止损单 504 00:22:05,140 --> 00:22:07,559 并向下止损20点 505 00:22:08,640 --> 00:22:10,079 市场掉头向下 506 00:22:10,079 --> 00:22:12,559 但并没有达到20点的止损位 507 00:22:12,559 --> 00:22:14,589 市场继续上行了第二段 508 00:22:14,589 --> 00:22:18,470 而你的限价单会在高于进场价40点的位置 509 00:22:18,470 --> 00:22:19,490 成交 510 00:22:19,490 --> 00:22:21,049 另一笔盈利的交易 511 00:22:21,049 --> 00:22:22,109 你在这里买入 512 00:22:22,109 --> 00:22:23,349 止损点就在这里 513 00:22:23,349 --> 00:22:24,890 由于没有达到止损点 514 00:22:24,890 --> 00:22:27,410 您在这里获利40点离场 515 00:22:32,500 --> 00:22:34,660 空投在这里获利40点 516 00:22:34,660 --> 00:22:36,720 多头在这里获利20点 517 00:22:36,720 --> 00:22:40,220 同样多头在这里获利20点 518 00:22:40,769 --> 00:22:42,490 一个高位 519 00:22:42,490 --> 00:22:46,440 两头牛骑两脚向下测试这个区间的顶部 520 00:22:46,440 --> 00:22:49,559 在触及止损点之前上涨了40个点 521 00:22:49,559 --> 00:22:50,390 另一方面 522 00:22:50,390 --> 00:22:54,400 假设你在这个反转条下方卖出嗯 523 00:22:55,579 --> 00:22:58,140 多头试图创造多头趋势 524 00:22:58,140 --> 00:23:00,549 市场反转回落 525 00:23:00,750 --> 00:23:03,529 然而市场从新低反转上升 526 00:23:03,529 --> 00:23:06,789 你在这里的获利目标是在40点获利 527 00:23:06,789 --> 00:23:10,480 你在上面的止损点是在20点以上嗯 528 00:23:10,494 --> 00:23:11,980 你在这里卖出 529 00:23:11,980 --> 00:23:13,460 但没有触及止损点 530 00:23:13,460 --> 00:23:16,480 不过这种反转足以成为你离场的理由 531 00:23:16,480 --> 00:23:19,339 你可以在这根多头K线的高点上方离场 532 00:23:19,339 --> 00:23:23,000 这或许能从这次做空中获利一两个点 533 00:23:23,779 --> 00:23:27,559 再比方说你在这个楔形123 534 00:23:27,559 --> 00:23:29,920 像样的多头K线上方买入 535 00:23:29,920 --> 00:23:32,799 然后把止损放在当天的低点下方 536 00:23:32,799 --> 00:23:34,339 也就是这里的下方 537 00:23:34,339 --> 00:23:36,730 你很快就被止损了 538 00:23:36,730 --> 00:23:38,750 虽然损失不到20个点 539 00:23:38,750 --> 00:23:40,690 但你还是被止损了 540 00:23:40,690 --> 00:23:42,049 合理的波段交易 541 00:23:42,049 --> 00:23:44,809 应该有40%或更高的胜率 542 00:23:44,809 --> 00:23:46,265 在这里 543 00:23:48,019 --> 00:23:50,319 我们有一个强劲的下跌趋势 544 00:23:50,319 --> 00:23:52,500 和一个强劲的上涨趋势 545 00:23:52,500 --> 00:23:56,369 您的波段交易胜率可能高于40% 546 00:23:56,490 --> 00:23:59,690 我们有三笔交易的波段目标是风险的两倍 547 00:23:59,690 --> 00:24:01,089 他们赚了40个点 548 00:24:01,089 --> 00:24:02,589 风险是20个点 549 00:24:02,589 --> 00:24:06,819 而你有两次交易没有赚到40个点 550 00:24:09,160 --> 00:24:11,779 在这里你可能赚了一两个点 551 00:24:11,779 --> 00:24:15,099 而在这里你可能损失了15个点左右 552 00:24:15,099 --> 00:24:16,140 两次亏损 553 00:24:16,140 --> 00:24:17,920 三次盈利 554 00:24:19,960 --> 00:24:23,059 让我们假设你只有两次获胜的交易 555 00:24:23,059 --> 00:24:25,339 两次获胜乘以40个点 556 00:24:25,339 --> 00:24:27,920 总利润为80个点 557 00:24:28,940 --> 00:24:30,440 您有三笔亏损 558 00:24:30,440 --> 00:24:33,420 假设您的亏损都触及了保护止损点 559 00:24:33,420 --> 00:24:35,009 每笔亏损20个点 560 00:24:35,009 --> 00:24:36,809 三个输家乘以20个点 561 00:24:36,809 --> 00:24:39,869 您的总损失就是60个点 562 00:24:40,109 --> 00:24:43,369 您的净利润是80-60及20个点 563 00:24:43,369 --> 00:24:44,250 这意味着 564 00:24:44,250 --> 00:24:47,950 在这里获胜的概率及回报的40%倍 565 00:24:47,950 --> 00:24:52,490 大于在这里亏损的概率及风险的60%倍 566 00:24:56,640 --> 00:24:58,680 这是一个正交易方程式 567 00:24:58,680 --> 00:25:02,079 意味着这种策略在数学上是有利可图的 568 00:25:02,079 --> 00:25:03,019 你有优势 569 00:25:03,019 --> 00:25:05,180 如果你长期采用这种策略 570 00:25:05,180 --> 00:25:08,460 就很有可能持续盈利啊 571 00:25:12,240 --> 00:25:14,819 实际上数学计算的结果比这更好 572 00:25:14,819 --> 00:25:17,319 因为有些赢家的点数超过了40点 573 00:25:17,319 --> 00:25:18,599 如果你是波段交易 574 00:25:18,599 --> 00:25:20,160 你不一定会在这里获利 575 00:25:20,160 --> 00:25:22,019 你可能会在这里做部分波段 576 00:25:22,019 --> 00:25:24,279 直到趋势不再有效 577 00:25:24,759 --> 00:25:26,640 直到交易时段结束 578 00:25:26,640 --> 00:25:28,880 直到出现明显的相反信号 579 00:25:28,880 --> 00:25:32,079 有些赢家实际上会超过40点 580 00:25:32,640 --> 00:25:34,339 60%的情况下 581 00:25:34,339 --> 00:25:36,099 你不会赚到波段利润 582 00:25:36,099 --> 00:25:37,440 不会赚到40点 583 00:25:37,440 --> 00:25:40,319 但这并不意味着你的止损点被触及 584 00:25:40,319 --> 00:25:42,259 在这60%的交易中 585 00:25:42,259 --> 00:25:43,579 有些是小亏损 586 00:25:43,579 --> 00:25:45,390 有些是亏损20个点 587 00:25:45,390 --> 00:25:46,869 你的止损被触及 588 00:25:46,869 --> 00:25:48,069 有些是小赢家 589 00:25:49,269 --> 00:25:51,150 在这60%的时间里 590 00:25:51,150 --> 00:25:53,390 你没有赚到40个点的利润 591 00:25:53,390 --> 00:25:55,690 这些时间往往会相互平衡 592 00:25:55,690 --> 00:25:56,990 有些是小赢家 593 00:25:56,990 --> 00:25:58,990 有些是小输家 594 00:26:02,279 --> 00:26:06,420 我一开始谈到了完美交易和数学优势 595 00:26:06,420 --> 00:26:09,309 完美的交易是不可能存在的 596 00:26:09,309 --> 00:26:12,170 但是如果你的交易结构合理 597 00:26:12,170 --> 00:26:15,630 你就可以拥有数学优势及优势 598 00:26:16,380 --> 00:26:19,000 接着我谈到了交易者方程 599 00:26:19,000 --> 00:26:22,220 如果赚钱的概率乘以你的潜在回报 600 00:26:22,220 --> 00:26:26,740 远远大于亏钱的概率乘以你的风险啊 601 00:26:29,460 --> 00:26:32,259 那么你就有了一个正的交易者方程 602 00:26:32,259 --> 00:26:35,259 你刚刚构建的交易就有了数学优势 603 00:26:35,259 --> 00:26:37,940 你赚钱的机会很大 604 00:26:41,480 --> 00:26:42,839 我是艾尔布鲁克斯 605 00:26:42,839 --> 00:26:44,940 感谢您收看布鲁克斯交易课程 606 00:26:44,940 --> 00:26:47,680 这是关于交易者方程和概率的 607 00:26:47,680 --> 00:26:49,740 五个视频中的第一个
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